Ders Detayı

Stata ile Lojistik Regresyon
9 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1:Kesikli ve Sınırlı Bağımlı değişken  modellerinin tanıtımı

Ders 2: Stata’ya giriş ve veri yükleme

Ders 3: Stata ile lojistik regresyon tahmini 1

Ders 4:Stata ile lojistik regresyon tahmini 2

Ders 5:Sıralı lojistik regresyon  (ordered logistic regression)

Ders 6:Sıralı lojistik regresyon tahmini ve yorumu

Ders 7: Çokterimli(çok katmanlı) lojisitk regresyon tahmini (multinomial logistic regression)

Ders 8: Probit Regresyon (Probit regression) tahmini

Ders 9: Tobit Analizi ve Tahmini

Bu ders toplam 180 dk'dır.

 

STATA ile Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişken Modelleri(Discreteand Limited Dependent Variable Models), sosyal bilimler ( sosyoloji, psikoloji, iktisat, işletme, turizm..) ve  sağlık bilimleri (tıp, veterinerlik, eczacılık)   alanında çokça kullanılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi, analizi ve yorumlanmasına yardımcı olacak bazı ekonometrik teknikler ve ilgili programlara yer verilmiştir. Anket çalışmaları doğası gereği sınırlı seçeneklerle yapılmaktadır.  Sınırlı seçeneklerle yapılan  analizlerde ekonometrik tahminlerde çokça kullanılan doğrusal regresyon  modelleri kullanılmamaktadır. Bunun yerine Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişken Modelleri (Discreteand Limited Dependen tVariable Models,Lojistik Regresyon (logistic regression), Probit  vd.) kullanılmaktadır. Bu modellerde kendi aralarında bir dizi alt modellere ayrılmaktadır. Bunların büyük bir kısmı lojistik regresyon türünde yapılan tanımlama ile bilinmektedir.

#Eviews#çokdenklemli #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi #Eviews,   #Panelveri #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi

 Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Online Sınav: Var

Fiyat:
624,90 TL
Ders İzleme Süresi: 75 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 9
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

Ş.Y.

SAYIN HOCAM MERHABA BİREYSELLERİN BANKA HESABI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR ANKETTEN FAYDALANARAK YAŞ, EĞİTİM, CİNSİYET GİBİ FAKTÖRLERİN HESAP SAHİBİ OLUP OLMAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEK İSTİYORUM. FAKAT LOGİT VE PROBİT MODELLER ARASINDA TERCİHİ NASIL YAPABİLİRİM? HANGİ MODELİN DAHA UYGUN OLDUĞUNU BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN BİR TEST MEVCUT MUDUR? LİTERATÜRDE YOĞUNLUKLA PROBİT MODEL KULLANILARAK BENZER ÇALIŞMALAR YAPILMIŞ. PROBİT REGRESYON ANALİZİNDEN ÖNCE DOĞURUSAL REGRESYON ANALİZİNDE OLDUĞU GİBİ SINANMASI GEREKEN VARSAYIMLAR SÖZ KONUSU MUDUR? ÖRNEĞİN ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI SORUNU, NORMALLİK, DEĞİŞEN VARYANS VEYA BİRİM KÖK GİBİ. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,İstediğini kullanabilirsin,Birinin   katsayıları diğerinin katı (kitapta ve videoda açıklanmış)şeklindedir. Bana sorsan daha yaygın olan lojistik kullanın


Ş.Y.

LOGİT YA DA PROBİT REGRESYON ANALİZİNDEN ÖNCE DOĞURUSAL REGRESYON ANALİZİNDE OLDUĞU GİBİ SINANMASI GEREKEN VARSAYIMLAR SÖZ KONUSU MUDUR? ÖRNEĞİN ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI SORUNU, NORMALLİK, DEĞİŞEN VARYANS VEYA BİRİM KÖK GİBİ. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Hayır, hata varsa verilerde sistem error verir uyarır. colinearity gibi sorunlar olabilir. Program sizi ikaz eder. Birim kök diye bir şey yok.,Anket sonuçlarına dayalı bir tahmin tekniği.


K.Ö.

MERHABA HOCAM, MULTINOMIAL LOGIT - MNL YÖNTEMİNİ KULLANARAK STATA'DA BİR ANALİZ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM. MNL MODELİNİN VARSAYIMI OLAN IIA'YI ANALİZ EDEBİLMEK İÇİN "MLOGİT, HAUSMAN BASE" KOMUTUNU YAZIYORUM VE "OPTİON HAUSMAN NOT ALLOWED" HATASINI ALIYORUM. BU HATADAN NASIL KURTULABİLİRİM YA DA BU KOMUTU KULLANMADAN HAUSMAN IIA VEYA SMALL VE HSİAO (1995)'UN GELİŞTİRDİĞİ IIA'YI TAHMİN ETME MÜMKÜN MÜ? BU KONUDA YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Norma panel yapıyorsan, rastgele etkilerle önce tahmin yapman gerekir. MNL ile panel veri mi kullanıyorsun? Yoksa sadece kategorik veri mi kullanıyorsun? Tam anlayamadım.


A.C.

SAYIN HOCAM, 2009-2018 DÖNEMLERİ FONLARIN BAŞARI ANALİZİNİ YAPTIM. ÇALIŞMAMDA 17 BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİM VAR(17 FARKLI YATIRIM STRATEJİSİ), BU BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN GÖZLEM SAYILARI FARKLI. ÖRNEĞİN 1. BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİMİN(1.STRATEJİ) GÖZLEM SAYISI 50; 2.SİNİN(2. STRATEJİNİN) 125; 3.SÜ 465 BEN BUNLARI STATADA EŞİTLEYEBİLİR MİYİM? YA DA HER BİRİNDEN EŞİT SAYIDA GÖZLEM HAZIRLAYIP MI ANALİZE SOKACAĞIM? YA DA SİZİN ÖNERİNİZ NEDİR? İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM...


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, gözlem sayılarını eşit olmasına dikkat etmeniz daha yerinde olur. Bazı analizlerde az bir gözlem farkı sorun olmuyor. Ancak burada fark çok fazla,


A.C.

SAYIN HOCAM; STATA'DA MODEL UYUMUNA İLİŞKİN COX&SNELL, NAGELKERKE GİBİ İSTATİSTİKLER VAR MI? İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Stata programı da logistic regresyonda SPSS kadar etkin ve kullanışlıdır. Ufak farklılıklar var. SPSS de model tahmininin sağlıklı olup olmadığını gösteren göstergelerin benzeri STATA da mevcuttur. Ancak aynısı değildir. Örneğin STATA da LR chi2,, Prob > chi2e ,Loog likelihood , Pseudo R2, değerleri verilmektedir. Özel tanımlamalarla diğer değişkenler de sorgulanabilir. Ancak buna gerek yok, çünkü yeterli bilgi verilmektedir.Başarılar.


A.C.

SAYIN HOCAM, STATA'DA VERİLERİMİ YÜKLÜYORUM HEMEN ARDINDAN BİRİM KÖK TESTİ YAPMAK İÇİN MENÜYÜ KULLANIYORUM FAKAT BİR TÜRLÜ BİRİM KÖK TESTİ YAPAMIYORUM. İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇEN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Eğer verileriniz doğru yüklemiş ise sorun olmaz. Örneğin bir veri seti yüklediniz. tarih diye bir zaman sütunu bulunsun (aylık,yıllık vs) önce bunu tanımlamanız gerekir. Komut ile, tsset tarih ......dersiniz. aşağıya, time variable: tarih, 1909 to 1970 delta: 1 year bir sonuç gelir. Bu veri seti 1909-1970 yıllık verileri içeriyor. Diyelim ki, LnRGNP adnda bir serimiz olsun, bunun birim köküne bakılacak. İki şekilde a) Komut olarak; dfuller lnRGNP, noconstant lags(2) diye yazarsanız, LnRGNP serisi Dicky-Fullar birm kök testine göre ( 2 gecikme) sabit olmayan formdaki değerini verir.Bu komutlar tanımlanmıştır. b) İkinci bir yöntem pencereden yola çıkarak birim köke bakabilirsiniz. Statistic.>Time series>Test....şeklinde NOT. Bu bilgiler yeterli değilse benim Umuttepe ve Nobel yayında çıkan Stata Uygulamaları kitaplarından istifade edebilirsiniz. Başarılar


A.C.

SAYIN HOCAM, SORUMA YANIT VERMENİZE GEREK KALMADI 10'AR YILLIK VERİLERLE PANEL YAPILAMIYORMUŞ DENEYEREK GÖRDÜM, İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMI SUNARIM


A.C.

SAYIN HOCAM, TEZİMDE KULLANILAN STRATEJİLERİNİN FON BAŞARILARINA ETKİSİNİ ARAŞTIRIYORUM. LOJİSTİK REGRESYONU KULLANIRKEN STRATEJİLERİN YANİ TÜM BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN KATEGORİK OLMASININ(0 VEYA 1) BİR SAKINCASI VAR MIDIR?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Anladığım kadarı ile sakıncası yoktur.


A.C.

SAYIN HOCAM, LOJİSTİK REGRESYONUN VARSAYIMLARI VAR MIDIR? VARSA BU VARSAYIMLARI SAĞLAMAK ZORUNDA MIYIZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Anlamadım soruyu. Sonuçların anlamlı olması geçerlidir.


A.C.

SAYIN HOCAM, LOJİSTİK REGRESYONUN NORMAL DAĞILIM, OTOKORELASYON, SABİT VARYANS, GİBİ VARSAYIMLARI VAR MIDIR?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

(1,0) veya (1,2,3) gibi veri setinin, doğası gereği normal dağılımı sorunlu olur. Videolarda bunları anlattım.Lütfen onlara bak.


K.Ö.

MERHABA AZİZ HOCAM, PANEL ORDERED LOGİSTİC REGRESİON 'UN UYGULAMASINDA VERİ SETİNİ NASIL OLUŞTURUYORUZ. ANALİZİ YAPARKEN SÜREKLİ STATA VERİ PANEL DATAYA UYGUN DEĞİL ŞEKLİNDE UYARI VERİYOR. BU KONUDA YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,bağımlı değişken mutlaka sıralı olmalıdır (ör:1,2,3,.).Ayrıca sınırlı sayı olmalıdır. Ona dikkat etmeniz gerekir.


E.G.K.

HOCAM MERHABA, MULTİNOMİAL LOGİSTİC REGRESSİON KULLANDIĞIMIZDA VERİ SETİNDEKİ DEĞİŞKENLERİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLDUĞUNU, YA DA BAĞIMLI DEĞİŞKEN KATEGORİLERİNİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLDUĞUNU (İNDEPENDENCE OF İRRELEVANT ALTERNATİVE) TEST ETMENİN YOLLARI NELERDİR VE BU TESTLERİN STATA ÜZERİNDEN UYGULAMALARI NASILDIR?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Etkleşim için ( x1 ve x2) değişkenler contrast x1 # x2 Bir değişkenin modele bilgi katıp katmadığını belirlemek için, contrast x1 kullanabilrsin.


M.B.

HOCAM MERHABA, STATA İLE HECKMAN ÖRNEKLEM SEÇİMİNİ NEYE GÖRE BELİRLİYORUZ ACABA? TÜİK VERİSİ İLE YAPILAN ANALİZDE BAĞIMLI DEĞİŞKENİMİZ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,Heckman örneklemini teorik olarak fazla derine gitmede kısaca şöyle izah edebiliriz. H örenklemi logit probit veya tobit gibi modellere uygulanmaktadır. Diğer klasik uygulamalardan farkı; bazen bağımlı değişkenler tanımlandığı aralığı tam ifade edemediğinden, farklı bir örneklem seçme ihtiyacı doğar. Örneğin, evli ve evli olmayna bayanları (1,0) gibi tanımladığımızı varsayalım. Herhangi bir mazeretten( hastalık yaşlılık..vs) dolayı evlenemeyen bayanlar ile keyfi evlenmeyen bayanlar aynı kategoride değerlendirilir ise, sonuç sağlıklı olmaz. Bunun için bağımsız değişken şeklinde tanımlanan değişken/değişkenler bu farkı seçebilir. Bu özellik dikkate alınmadan yapılan analizlerde tahminciler ( betalar) sapmasız özelliğini kaybeder Hem latent değişkenin hemde normal değişkenin bozucu terimlerinin korelasyon değeri sıfırdan farklı olur. böyle bir durum var ise Heckman örneklem analizi kullanılır. Yaptığınız analizde (ÖR: Statistics > Sample-selection models > Heckman selection model (two-step)) eğer tablonun altındaki lamda ( in.Mills ratio) değeri anlamlı ise yaptığınız doğrudur. Veya tablonun en altında ki kare dağılımındanki değer için sıfır hipotezi reddediliyor ise yaptığınız doğrudur. Yani tablonun en altındaki p anlamlılık düzeyi değer p<=0.05 ise yapılan analiz doğrudur demektir. Değilse Heckman örneklemeye gerek yoktur.Başarılar.


E.

SAYIN HOCAM MERHABA, 2 SORUMUZ VAR, CEVAPLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUZ: TÜRKİYE'DEKİ BANKALARIN TÜREV FAALİYETLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMAKTAYIM. BU KAPSAMDA BAĞIMLI DEĞİŞKENİ ; T ZAMANINDA BANKALAR TÜREV ÜRÜNLERE KATILMIYORSA 0, KATILIYORSA KATILIM DÜZEYLERİ OLARAK BELİRLEDİM. KORELASYON ANALİZİ VE TANIMLAYICI İSTATİSTİKLERİ YAPTIKTAN SONRA, STATA PROGRAMI KULLANARAK PANEL TOBİT REGRESYONU SOLDAN SANSÜRLÜ OLARAK ÇALIŞTIRDIM VE ANALİZ ÇIKTILARINI ELDE ETTİM. LR TESTİ VE WALD TESTİ PROB. DEĞERLERİ % 5 ANLAMLILIK SEVİYESİNDE RED EDİLDİĞİNDEN MODELİN ANLAMLI OLDUĞU SONUCUNA ULAŞTIM. KATSAYI YORUMLARI İÇİN MARJİNAL ETKİLER SONUÇLARINI ALDIM. TOBİT REGRESYONLA İLGİLİ OLARAK BU AŞAMADAN SONRA YAPMAM GEREKEN BAŞKA BİR TEST BULUNUYOR MU? SONUÇLARI BU HALİYLE ROPARLAYABİLİR MİYİM? İKİNCİ BİR SORUM İSE ETKİLEŞİM TERİMİ İLE İLGİLİ OLACAK. ÇALIŞMANIN BİRİNCİ AŞAMASINDAN SONRA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞKENİMİ ANLAMLI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM DİĞER BİR DEĞİŞKENLE ETKİLEŞİME SOKARAK MODELE DAHİL ETTİM. ANCAK İKİ DEĞİŞKENİN ETKİLEŞİMİ SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN ETKİLEŞİM DEĞİŞKENİ KENDİSİNİ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERDEN BİRİ İLE 0.9395 KORELASYONLU OLDUĞUNDAN ANALİZİN SAĞLIKLI OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA TEREDDÜTE DÜŞTÜM. SİZCE BU DURUMDA ETKİLEŞİM TERİMİNİ MODELE DAHİL EDEREK YORUMLAMAMDA BİR SAKINCA VAR MI VARSA BU SORUNU AŞMAK İÇİN BİR ÖNERİNİZ OLABİLİR Mİ? ( Y = X1 + X2 + X1*X2 DENKLEMİNDE (X1*X2) ETKİLEŞİM TERİMİ X1 İLE 0.9395 KORELASYONLU )


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, açıklamalarınıza bakılırsa doğru analiz yaptığınızı söyleyebilirim. Bu kadar yeterli sanırım. Etkileşim değişkeni çok önemliyse kullanabilirsiniz ve bir miktar aykırılık fark edilmelidir. Önemli değilse kullanmayabilirsiniz. Başarılar.


M.S.Ç.

MERHABA HOCAM BAĞIMLI DEĞİŞKENİM KATEGORİK , BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERDE ORAN VE NİCELİKSEL. BEN PANEL VERİ KULLANDIĞIM İÇİN XTMLOGİT KOMUTUNU KULLANIYORUM. BU KOMUTLA SADECE TESADÜFİ ETKİLER YAPILABİLİYOR, SABİT ETKİLER YAPINCA''İNFEASİBLE NUMBER OF PERMUTATİONS'' DİYE HATA VERİYOR. TESADÜFİ ETKİLERLE DEVAM EDEBİLİR MİYİM? KENDİSİ ZATEN LR TESTİ YAPIYOR BAŞKACA TESTLER YAPMAMDA GEREKİYOR MU?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, evet edebilirsin. Zaten onun uygun olduğu anlaşılıyor. Başarılar


M.S.Ç.

PEKİ HOCAM VARSAYIMLARI NASIL TEST EDECEĞİM. SORULDUĞUNDA GEREKÇE OLARAK NE SÖYLEYEBİLİRİM.IIA VARSAYIMINI VE DİĞER VARSAYIMI NASIL SINAMAM GEREKİR


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Soruyu tam anlayamadım, hangi varsayımlar?


M.S.Ç.

MERHABA HOCAM BAĞIMLI DEĞİŞKENİM KATEGORİK , BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERDE ORAN VE NİCELİKSEL. BENİM 41 TANE N 32 T DEN OLUŞAN GÖZLEMLERİM VAR. BEN PANEL VERİ KULLANDIĞIM İÇİN XTMLOGİT KOMUTUNU KULLANIYORUM. BU KOMUTLA SADECE TESADÜFİ ETKİLER YAPILABİLİYOR, SABİT ETKİLER YAPINCA''İNFEASİBLE NUMBER OF PERMUTATİONS'' DİYE HATA VERİYOR. TESADÜFİ ETKİLERLE DEVAM EDEBİLİR MİYİM? KENDİSİ ZATEN LR TESTİ YAPIYOR BAŞKACA TESTLER YAPMAMDA GEREKİYOR MU? DERSLERDE BAHSEDİLEN IIA VARSAYIMINI (İNDEPENCE OF İRREVELANT ALTERNATİVE ) TESTİ YAPMAK ZORUNDA DEGİLMİYİZ HOCAM MNL YAPTIĞIMIZ İÇİN. FE YAPILMADIĞI İÇİN HAUSMAN BASE DE YAPAMİYORUZ. NASİL TEST EDİLECEK. ONU SORMAK İSTEDİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, xtmlogit komutu ile veri seti fe modellinin tahmin sınırlarını aşmaktadır. T<=10 durumunda fe tahmini yapabilirsiniz. Kullandığınız veri setinde anlaşılan bu sınır aşılmaktadır. Hesaplanan permütasyon tahmin marjını aşmaktadır. Tahmin için tek bir alternatifiniz var ise rf, onu neyle teste edeceksiniz? Testler alternatifler arasında yapılır, tek seçenekte bunun nasıl yapacaksınız? Sadece re de eğer katsayılar uygun ve modelin tamamı anlamlı ise sorun yok demektir. Yani iki eli olan birinin hangi elinin güçlü olduğunu test edebilirsiniz. Ya tek eli var ise? Sizin veri setinizle ilgili tahmin bir ele benziyor, alternatifi yok görünüyor, verdiğiniz bilgilere göre.. Anlaşılmıştır inşallah.


M.S.Ç.

MERHABA HOCAM BAĞIMLI DEĞİŞKENİM KATEGORİK , BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERDE ORAN VE NİCELİKSEL. BENİM 41 TANE N 32 T DEN OLUŞAN GÖZLEMLERİM VAR. BEN PANEL VERİ KULLANDIĞIM İÇİN XTMLOGİT KOMUTUNU KULLANIYORUM. AŞAĞIDA SORDUM MODEL SEÇİMİYLE İLGİLİ CEVABI ANLADIM. PEKİ HOCAM PARALEL EĞRİLER VARSAYIMINI SINAMAYA GEREK VARMI? ÇÜNKÜ BU KOMUTUN ARDINDAN DİĞERLERİ GİBİ OPARALLEL VEYA BRANT TEST YAPILAMIYOR. BUNU SINAMAYA GEREK VARSA NASIL YAPACAĞIZ SINAMAYA GEREK YOKSA BUNUN GEREKÇESİ OLARAK NE DİYEBİLİRİZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, yapamadığın her işlemde kullandığın model uygun değil demektir. Bu modelin yanlış olduğu anlamına gelmez.


M.S.Ç.

YANİ BU MODELİ BAĞIMLI DEGİSKENİMİZ SIRALI OLMAYAN KATEGORİK OLDUĞU İÇİN PARALEL EĞİM VARSAYIMINA BAKMADAN KULLANABİLİRMİYİM?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Evet,sıralı lojistik tahmininde paralel doğrular testi yapılır, aksi takdirde diğer alternatifler geçerlidir.


M.S.Ç.

HOCAM XTOPROBİT KOMUTUYLA PANEL(BİRİM VE ZAMAN BOYUTLU) ÇOK TERİMLİ SIRALI BİR MODEL TAHMİN ETMEK İSTİYORSAK EĞER PARALEL EĞİM VARSAYIMINI TEST ETMELİMİYİZ? ETMEMİZ GEREKİRSE BUNU NASIL YAPABİLİRİZ HOCAM?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Mehmet kardeşim, teorik bilgiye kendin ulaşmalısın, ben sadece uygulamalarla ilgili takıldığın özel noktaları açıklamaktayım. Program gereği teorik ders anlatmıyorum,Sorduğun sorulardan anlaşılan, eksik teorik bilgini geliştirmelisin. İyi günler dilerim.