Üniversite aboneliğimiz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Ders Detayı

Eviews ile Finansal Ekonometri Eğitimi
6 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1: E-Views'e Giriş

Ders 2: Durağanlık ve Birim Kök Testleri

Ders  3: Verilere Dönüşüm Uygulanması

Ders  4: Regresyon Analizi

Ders 5:Vektör Otoregresif Model

Ders 6:Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (GARCH)

Bu ders toplam 165 dk'dır.

 

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Ayben Koy, İstanbul Üniversitesi’nde İktisat üzerine lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı’nı tamamlayan Koy, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Finans Doktora Programı’na kabul edilmiştir. 2016 yılında finans alanında Doktor, 2018 yılında Doçent ünvanı alan Koy, türev piyasalar, sermaye piyasaları başta olmak üzere finansın çeşitli alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Türev Piyasalar üzerine iki kitap yazan koy, Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları adlı kitabın yazarları arasındadır.2012 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. 1980 Çanakkale doğumlu olan Doç. Dr. Ayben Koy evlidir, Güneş ile Atlas'ın annesidir.

#Eviews, #çokdenklemli #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi #Eviews,   #Panelveri#Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi

 

Eğitmen: Doç. Dr. Ayben KOY

Katılım Belgesi: Var

Durum:Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade  garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı, Datalar Üzerinde Çalışabilme İmkanı

Fiyat:
562,90 TL
Ders İzleme Süresi: 75 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 6
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle

Tanıtım Videosunu İzle


Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

R.B.

MERHABA SAYIN HOCAM, EXCEL'DEKİ GÜNLÜK FREKANSLI CDS VERİLERİNİ PROGRAMA AKTARIRKEN KAYDIN 22'İNCİ DAKİKASINDA BASİC STRUCTURE: DATED-SPECİFİED BY DATE SERİES SEÇENEĞİNİ TERCİH ETME GEREKÇENİZ TAM OLARAK NEDİR ACABA, HANGİ DURUMLARDA BU SEÇENEK TERCİH EDİLMELİ? EMEĞİNİZE SAĞLIK HOCAM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba Ramazan Hocam, Yüksek frekanslı, özellikle günlük veri ile çalışırken resmi tatiller ya da o enstrümanın işlem görmediği günler mevcut. Eviews ilgili sutundaki tarihleri okutup zaman serisini boşluksuz bir şekilde aynı elinizdeki exceldeki gibi aktarma imkanı sunuyor. Eğer verimiz ilgili dönem aralığında haftasonlari dahil her gün, ya da haftaici hergün mevcut olsaydı o zaman Eviews in kendi tarih seçimini yapardık. Fakat günlük veride kayıp günler mutlaja karşımıza çıkıyor. Haftalık, aylık, yillik veri olmadıkça egitimdeki gibi genelde exceldeki sütunu tanimlatıyoruz. Başarılar

G.O.

HOCAM ÇOK FAYDALANDIK TEŞEKKÜRLER


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba Güçlü Hocam, çok teşekkür ederim, çok naziksiniz, iyi hafta sonları

R.B.

SAYIN HOCAM MERHABA, FİNANSAL ZAMAN SERİLERİNDE KULLANILAN BİRİM KÖK TESTLERİ ARASINDA HANGİ TESTLERİN DİĞERLERİNE GÖRE DAHA İYİ SONUÇLAR ÜRETİP DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİĞİ, HANGİ TESTLERİN GÖRECE DAHA GÜVENİLİR OLDUĞU VE HANGİ TESTİN TERCİH EDİLMESİNİN DAHA UYGUN OLABİLECEĞİ KONULARINDA, İLGİLİ LİTERATÜRDE ÖNERİLEN BELİRLİ KRİTERLER VEYA BELİRLİ STRATEJİLER VAR MIDIR ACABA? YOKSA ÜZERİNDE ÇALIŞILAN KONU VE ELDEKİ VERİLER ÇERÇEVESİNDE LİTERATÜRDEKİ BENZER ÇALIŞMALARDAN HAREKETLE BİR SEÇİM YAPILMASI DAHA MI UYGUN OLUR? TEŞEKKÜRLER HOCAM. EMEĞİNİZE SAĞLIK.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, Egitimdekiler halen ulusal ve uluslararasi çalışmalarda kabul gören en sık kullanılan birim kök testleri. Literature uygun olarak farklı testler de istenebilir. Örneğin dogrusal olmayan modellerde dogrusal olmayan testler de istenebilir. Bunları literaturdeki iyi eserleri yol gösterici olarak alarak uygulayabilirsiniz. Bazi birim kok testleri duraganlik dışında farklı kuramlari test etmek icin de kullanilabiliyor. Başarılar diliyorum.

G.G.

MERHABA HOCAM, ÖRNEĞİN BIST 100 VE KORONAVİRÜS VAKA SAYLARI İLE ÇALIŞIYORUM, ANCAK BIST 100 VERİLERİNDE HAFTA SONLARI VE RESMİ TATİL GÜNLERİ DAHİL EDİLMEZKEN, VAKA SAYILARI VERİLERİ HERGÜN VAR. PROGRAMA GİRERKEN VAKA SAYILARINI HAFTA SONLARINI DÜŞEREK GİREBİLİYORUM ANCAK 1 MAYIS, 23 NİSAN GİBİ TATİL GÜNLERİNİ DÜŞEMİYORUM. BU İKİ DEĞİŞKENİN VERİLERİNİ PROGRAMA NASIL GİREBİLİRİM. TARİHLERİ NASIL UYUMLAŞTIRABİLİRİM? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, finansal verilerle çalışırken bununla her zaman karşılaşacaksınız. Günlük verilerde kayıp günler olacak. Önce excelde datayı arada kayıp olmayacak şekilde düzenlemelisiniz. Borsa verisini baz alın. Diğer veriyi yanına excel komutlarıyla getirebilirsiniz. Veya tek tek fazla günleri silersiniz. Excelde tamamlanmış, düzenlenmiş veriyi eviews e file - data - foreign data adımından yükleyin. Eviews 11 de tamam deyıp devam ettiğinizde 3. adımda data type seçimi geliyor. Eğitimde kullandığım Eviewste 2. adımda (ilk videonun 18. dakikası) Eviews kendisi anlayıp orada date i (character, nımber, date olarak 3 seçenek var) seçiyor genelde (excelde de tarih olarak tanımlıysa) . Bu tanıma çoğu programda yok ve diğer programlarda düzenleyip tarih verisi olmadan girmek zorunda kalıyoruz. Başarılar dileklerimle

S.E.

HOCAM MERHABA, ELİMİZDE BİST100 GÜNLÜK KAPANIŞ FİYATLARI VAR MESELA. BU ZAMAN SERİSİNİ GETİRİ SERİSİNE DÖNÜŞTÜRMEK LOG FARKI ALINARAK YAPILIYOR. FAKAT GARCH SERİSİ DİĞER BİR DEYİŞLE VOLATİLİTE SERİSİ NASIL OLUŞTURULUYOR EXCELDE YA DA EVİEWSDE? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba Hocam, eviews de garch modelini kurduktan sonra (ilgili videomu izleyerek kurmuşsanız) modelin sayfasındaki veya üstteki "proc" adımını tıklayın, orada" make GARCH variance series" adımını tıklayın. seriye isim verin. Modele ait koşullu varyans serinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. iyi çalışmalar

C.

HOCAM MERHABA, AR MA MODELİNİ TAHMİN ETTİKTEN SONRA HETEROKEDASTİCİTY'NİN OLUP OLMADIĞINI ARCH TESTİ İLE TEST ETTİNİZ. SONRASINDA MODELİN HETEREKEDASTİK YANİ DEĞİŞEN VARYANSA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ. PEKİ EĞER KURDUĞUMUZ AR MA MODELİ, HOMOKEDASTİK YANİ DEĞİŞEN VARYANS PROBLEMİNE SAHİP DEĞİLSE O ZAMAN DA ARCH, GARCH VE TARCH TESTLERİNİ KULLANABİLİR MİYİZ? ARCH-GARCH KURULUMUNU YAPMAK İÇİN MODELİMİZİN İLLA Kİ DEĞİŞEN VARYANSA SAHİP OLMASI MI GEREKMEKTEDİR? SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, mesajınızı okumuştum. Cevapladığımı sanıyordum, fakat yazmamışım. Öncelikle geciktiğim için özür dilerim. Zaman serilerinde genellikle değişen varyans çıkıyor. Fakat diyelim ki çıkmadı. Bu, ancak kısa dönemde mümkün olabilir. Aynı serinin uzun dönemi yine değişen varyans özelliği taşıyordur. Literatürle karşılaştırabilmek için buna rağmen çalışmak isteyebilirsiniz. Örneğin Güniçi verilerle yapılan analizlerde karşılaşılabiliyor. GARCH katsayısı anlamlı çıkmasa da farklı GARCH modellerindeki diğer parametreleri karşılaştırıp yorumlamak için farklı GARCH modelleri kullanılabilir. Başarılar dileklerimle.

E.Ç.

CDS VERİLERİNİ TARİHLERİNİ GÖRMEK İÇİN İLK ÖNCE EXCEL DE ACMAYA CALISTIM FAKAT EVİEWS TABANLI DOSYA SADECE EVİEWS ÜZERİNDEN ACILIYOR SİZİN ACTIGINIZ GİBİ EXCEL İLE DENEDİM AMA EXCELDEN ACMIYOR. TARİHLER FARKLI


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, eğitim için evet sadece Eviews dosyası olarak paylaştım. Eviews ile açmanız gerekmekte. Siz bana bir eposta gönderebilir misiniz? akoy@ticaret.edu.tr

R.B.

SAYIN HOCAM MERHABA, BİST SPOR ENDEKSİ (XSPOR) İÇİN HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİNİ ARAŞTIRMAK İSTEDİM. BU ÇERÇEVEDE 2958 OBSERVATİONS İLE ÇALIŞTIM. GETİRİ SERİSİNİN SEVİYE DEĞERİNDE DURAĞAN OLDUĞUNU TESPİT ETTİKTEN SONRA AUTOMATİC ARIMA SELECTİON KULLANARAK, UYGUN MODELİN AR (1) MODELİ OLDUĞU SONUCUNA VARDIM. DPAZARTESİ, DSALI, DPERSEMBE VE DCUMA ŞEKLİNDE GÜNLERE AİT GÖLGE DEĞİŞKENLERİ DE MODELE EKLEDİM. ARCH MODEL SONUÇLARI ORTALAMA GETİRİLERDE SALI VE CUMA GÜNLERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL AÇIDAN ANLAMLI BİR ETKİNİN OLDUĞUNA, POZİTİFLİK KOŞULUNUNUN VE ARCH TERİMİ İÇİN 1'DEN KÜÇÜK OLMA KOŞULUNUN SAĞLANDIĞINA İŞARET EDİYOR, AYRICA PAZARTESİ, SALI, PERŞEMBE GÜNLERİNDE VOLATİLİTE BAZINDA %1, VE CUMA GÜNLERİ İÇİN VOLATİLİTEDE %5 DÜZEYİNDE ANLAMLILIĞIN SÖZ KONUSU OLDUĞUNU GÖSTERİYOR. ARCH ETKİSİNİN ORTADAN KALKTIĞI SONUCUNA DA ULAŞTIM. ARCH-M MODELİ İÇİN RİSK PARAMETRESİ VE SONUÇLAR ANLAMLI ÇIKTI. EGARCH MODELİ ÇERÇEVESİNDE İSE ORTALAMA DENKLEMİNE GÖRE SALI, PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ ANLAMLI SONUÇ VERİRKEN, VARYANS DENKLEMİNE GÖRE PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ ANLAMLI ÇIKTI, YİNE ASİMETRİ TERİMİ DE ANLAMLI VE İŞARETİ POZİTİF ÇIKTI, KALDIRAÇ ETKİSİ DE ÇIKTI. BULGULARIN/SONUÇLARIN RAPORLANMASI AÇISINDAN NASIL BİR YOL-SİSTEMATİK İZLENMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA VE AYRICA MESAJDA İFADE ETMİŞ OLDUĞUM TEMEL BULGULAR ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİRİ KONUSU YAPILABİLECEK HUSUSLAR ANLAMINDA DENEYİMLERİNİZİ PAYLAŞMANIZI RİCA EDİYORUM SAYIN HOCAM. TEŞEKKÜRLER, EMEĞİNİZE SAĞLIK.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Sayın Hocam, Raporlama konusunda makalenizi göndermeyi düşündüğünüz veya indekslenen bir dergide (örneğin Borsa İstanbul undergis8 veya WOS ta taranan bir finans dergisi) Garch modellerini kullanmış çalışmaları tarayarak tablolarını inceleyebilir, örnek alabilirsiniz. Benim dummy leri kullandığım bir makalem henüz yayın aşamasında. Bir kısmı 25. Finans Sempozyumunda sunuldu. Bildiri olduğu için eksikleri olsa da garch modellerinin tablosu isinize yarayabilir. Bildiri kitapçığını sempozyum sayfasindan indirebilirsiniz. Başarılar dileklerimle.

A.C.

SAYIN HOCAM, MERHABA. ÇALIŞMAMDA GÜNLÜK VERİLER KULLANARAK DÖVİZ KURLARI, ALTIN FİYATLARI, PETROL FİYATLARI GİBİ DEĞİŞKENLERİN BIST100 ENDEKSİNE ETKİLERİNİ İNCELEMEK İSTİYORUM. REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAM UYGUN OLUR MU? İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, finansal zaman serilerinin taşıdıkları özellikler nedeniyle varsayımların sağlandığı bir regresyon modelini bulmak kolay olmuyor. VAR (Vektör otoreg.) modeli ile incelemenizi önereceğim. Verileri ikişer ikişer modelleyebilir veya tamamını beraber modelleyebilirsiniz. Bağımlı değişken seçmeniz gerekmiyor. Bunlar ortak hareket eden değişkenler. Diğer yandan nedensellik analizleri de yapabilirsiniz. Modelleri kurmadan önce verileri durağan hale getirmeyi ve birim kök testlerini de yapmayı unutmayın. İkinci önerim de volatilite konusu olacak. GARCH modeli BİST100 ün volatilitesini modelleyip bu değişkenleri açıklayıcı değişken olarak kulalnabilirsiniz. Başarılar

E.D.

HOCAM MERHABA, BİR BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİN OYNAKLIĞININ BAĞIMLI BİR DEĞİŞKENİN OYNAKLIĞINA OLAN ETKİSİNİ GARCH ANALİZİYLE NASIL YAPABİLİRİZ?


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, Eviews te Add-ins seçeneğinden dccgarch11 i indirip DCC GARCH ı kullanabilirsiniz veya R programı kullanıyorsanız 2rmgarch2 paketini indirebilirsiniz (2022 de çıktı). Başarılar dileklerimle

G.B.Ö.

MERHABALAR HOCAM; İKİ ZAMAN SERİM MEVCUT VE BU SERİLER I(1) HALDELER, ENGLE-GRANGER EŞBÜTÜNLEŞME METOTU UYGULAMAYI PLANLIYORUM FAKAT LİTERATÜRDE YÖNTEMLE İLGİLİ HEM TEK AŞAMALI OLARAK TAU İSTATİSTİKLERİNİN OLASILIK DEĞERLERİNE BAKILDIĞI ÇALIŞMALAR VAR HEM DE OLS KURULUP KALINTILARIN BİRİM KÖKÜNE BAKILAN ÇALIŞMALAR VAR, BU NOKTADA UYGUN OLAN SEÇENEK NEDİR ? AYRICA İKİ AŞAMALI TEKNİKTE BİR ÇOK ÇALIŞMA DİREKT ADF KRİTİK DEĞERLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA YAPMIŞ AMA SANIRIM BU DOĞRU DEĞİL VE GRANGER IN TÜRETTİĞİ KRİTİK DEĞERLER BAZ ALINMASI GEREKİYOR ? BUNUN YANI SIRA BİLDİĞİM KADARIYLA EŞBÜTÜNLEŞİK İLİŞKİ SAPTANMASI DURUMUNDA GRANGER NEDENSELLİK UYGULANMAMASI GEREKİYOR, VECM YAPILMASI GEREKİYOR FAKAT YİNE BİRÇOK ULAKBİM MAKALEDE EŞBÜTÜNLEŞİK İLİŞKİ BULGULANMASINA RAĞMEN GRANGER NEDENSELLİK UYGULANMIŞ VE ARTI OLARAK ZAMAN SERİLERİ FARK ALINARAK DURAĞAN HALE GETİRİLMEDEN I(1) SEVİYESİNDEKİ HALLERİYLE GRANGER NEDENSELLİĞE SOKULMUŞ. KARŞILAŞTIĞIM ÇALIŞMALARDAKİ BU FARKLILIKLAR ÇOK KAFAMI KARIŞTIRIYOR, BAHSETTİĞİM HUSUSLARDA OLMASI GEREKEN DURUMLAR NEDİR ACABA ?


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, Öncelikle bu eğitimim içeriğinde esbutunleşme testleri yok. Diğer yandan esbutunleşik ilişkide olan serilerle farklı bir test, farklı bir analiz daha yapmanıza bir engel yok. Önemli olan ilgili analizin varsayımlarına sahip olunması. Gördüğünüz örneklerde esbutunleşme testinin serinin seviye değerlerine ve diğer bazı testlerin ise örneğin varsayımında olduğu için durağan değerlerine yapıldığına dikkat edin.

G.B.Ö.

HOCAM BİR DE İLGİLİ VİDEONUZLA İLGİLİ SORMAK İSTEDİĞİM BİR HUSUS VAR; KPSS TESTİNDE KRİTİK DEĞERLER %10 ANLAMLILIK DÜZEYİNE DOĞRU KÜÇÜLÜYOR, BU NOKTADA ELDE ETTİĞİMİZ VERİ ÖRNEĞİN 0,50 DEĞERİNDE OLURSA %1 DÜZEYDE ANLAMLI AMA %5 DÜZEYDE ANLAMSIZ OLACAK, BU NASIL MÜMKÜN OLABİLİR.. ÖZ BİR İFADEYLE SÖYLEMEK İSTEDEİĞİM, DİĞER BİRİM KÖKLERDE %1 DÜZEYİNE DOĞRU ZORLAŞAN BİR DURUM SÖZ KONUSUYKEN BURDA TAM TERSİ OLMASININ MANTIĞI NEDİR ?


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, Testin HO hipotezi farklı. Örneğin ADF nin HO ı seride birim kökün varlığını ifade ederken KPSS nin HO hipotezi serinin durağan olduğunu ifade eder.

E.Y.

HOCAM MERHABALAR EVİEWSDE YILLIK VERİLERİ ÜÇER AYLIK VERİLERE NASIL DÖNÜŞTÜREBİLİRİM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, Eviewste düşük frekanslı seriyi yüksek frekanslı olarak kaydetmek ve tersini de yapmak mümkün. Kısaca yazmaya çalışacağım ama siz web üzerinden görsel olarak anlatan video izleseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Yazıyla ifadesi zor. Yıllık veriyi 3 aylığa veya 3 aylığı yıllık veriye dönüştürebilirsiniz. Eviews içinde yeni bir çalışma dosyası açıp, bu dosyayı açarken istediğiniz aralığı işaretleyeceksiniz. Datayı kopyalayıp, yeni sayfada paste special ile yapıştıracaksınız. Lineer olarak türünü seçebilirsiniz. Başarılar dileklerimle.

N.G.

MERHABALAR HOCAM. ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM EĞTĞM İÇİN. HOCAM BİR KAÇ SORUM OLACAKTI MÜSAADENİZLE. EVİEWS İLE SERİNİN BİRİNCİ FARKI ALINDIĞINDA NA DEĞERİNİN ÇÖZÜMÜ NEDİR? LS BİRİM KÖK TESTİNDE HATA VERİYOR. SORU 2. HOCAM NEAR SİNGULAR MATRİX HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR? SORU 3. VERİ SETİNDE DEĞİŞKENLERİN LOG DEĞERLERİ ALDIM. DEĞİŞKENLERDEN BİR TANESİ ZATEN ORAN OLDUĞU İÇİN LOG ALMADIM. BU ŞEKİLDE VERİ SETİ ANLAMLI MIDIR ÇÜNKÜ NEREDEYSE ANALİZLERDE ÇOK HATA ALIYORUM VE ANLAMSIZ SONUÇLAR BULUYORUM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, 1) NA tanımsız. İlk verinin karşılığı NA gelir. Örneğin 100 gözlem değeri varsa 99 fark verisi elde edebilirsiniz. 2) Bu hata datanız ile ilgili. Web de detaylı bir not buldum: https://eremrah.com/eviews/6-cb.pdf 3) Veri benzer olduğunda sonucu daha iyi açıklayabiliyoruz. Örneğin tüm veriler logaritmik ise "yüzdesel bir değişim ... kadar yüzdesel değişime neden olur" gibi. Veriler benzemediğinde sonuçları açıklamak güç oluyor. O nedenle eğer negatif değer yoksa ben tamamını logaritmik kullanmayı tercih ediyorum. Başarılar

E.T.

HOCAM MERHABALAR, BENİM SORULARIM BİRAZ TEKNİK OLABİLİR. İLK SORUM: BİRİM KÖK TERSLERİNİ YAPMADAN İLK ÖNCE SERİNİN TREND İÇERİP İÇERMEDİĞİNİ ARAŞTIRMAMIZ GEREKMEZ Mİ ? EĞER SERİ TREND İÇERMİYORSA BİRİM KÖKÜ SABİTTE ARAMAMIZ DAHA UYGUN OLABİLİR Mİ ? İKİNCİ SORUM İSE: TRENDİN VAR OLDUĞU BİR SERİDE DÜZEYDE BİRİM KÖKÜ TESPİT ETTİĞİMİZİ VARSAYDIĞIMIZDA SERİNİN BİRİNCİ FARKINDA NONE OLARAK BAKMAMIZ GEREKMEZMİ? ÇÜNKÜ BİR SERİNİN FARKINI ALDIĞIMIZDA SERİDE TREND KAYBOLUYOR? LİTERATÜRDE GENELİKLE HEM SABİT HEM TREND İÇİN BAKILIP RAPORLANIYOR. BEN BU NÜANS NOKTALARI YENİ OKUDUM. ACABA BENİM KAÇIRDIĞIM BİR NOKTA MI VAR O YÜZDEN SİZE SORMAK İSTEDİM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, Bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Finansal serilerin hemen hepsinde trend var. Ve çıktıları doğru yorumlayabilmek adına eğer negatif değer yoksa logaritmik fark aldığınızda en iyi sonuçları elde edebiliyorsunuz. Belirttiğiniz gibi bu da trendi ortadan kaldırıyor. Sizlere Özellikle Science Direct te taranan makaleleri incelemenizi rica edeceğim. Çoğu detayı raporlamıyoruz. Fakat tez aşamasındaysanız doğru yaptığınıza emin olunmalı ve bu nedenle tüm bu detayları raporlamalısınız. Veri tipinize uygun çalışmaları örnek almanızı ve benzer çalışmalara yapanlara sorular sormanız faydalı olacaktır. Başarılar.