Ders Detayı

Eviews ile 3 Eğitim 1 Paket

40 Video, Ders Süresi: 135 gün

Bu paket 3 eğitimden oluşmaktadır.

1-Eviews ile Tek Denklemli Zaman Serileri (17 video)

2-Eviews ile Çok Denklemli Zaman Serileri (11 video)

3-Eviews ile Panel Veri Analizi (12 video)

Eviews Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri

Ders 1: Eviews Programının tanıtımı veri yükleme

Ders 2: Bir ekonometrik regresyon örneği ve yorumu

Ders 3: Zaman serilerinin(time series) kısaca tanıtılması ve teorisi

Ders 4: Zaman serilerinin doğasını EViews le tespiti

Ders 5: Serilerde Durağan(Stationary) ve Durağan Olmayan (Nonstationary) Seriler

Ders 6: Doğrusal model tahminleri(ARMA, ARIMA)

Ders 7: Uygun model seçimi ve tahmini nasıl yapılır I

Ders 8: Uygun model seçimi ve tahmini nasıl yapılır II

Ders 9: Mevsimsel etkinin olduğu ARMA tahmini

Ders 10: Uzun Hafızalı (long memory time series) Model tahmini (ARFIMA)

Ders 11: ARCH-GARCH Tahminleri I

Ders 12: ARCH-GARCH Tahminleri II

Ders 13: Birim Kök testi (unit root) ADF

Ders 14: Birim Kök testi (PP) ve kırılma noktası (break point) ADF-t

Ders 15: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-1

Ders 16: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2

Ders 17: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

Eviews Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri

Ders 1: Çok denklemli zaman serilerinin tanıtımı

Ders 2: Vektör Otoregresyon (Vector autoregression, VAR)

Ders 3: Eşbütünleme (bütünleşim, koentegrasyon, (cointegration,))

Ders 4: Eşbütünleme testi(cointegration test)

Ders 5: Etki -Tepki (impulse -response) Fonksiyonları ve kısıt

Ders 6: ARDL Tahmini

Ders 7: ARDL Tahmini 2

Ders 8: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı

Ders 9: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2

Ders 10: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

Ders 11: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-4

Eviews ile Panel Veri Analizi

Ders 1:Panel Ekonometrisine Giriş

Ders 2:Havuzlanmış En küçük kareler modeli

Ders 3: Sabit etkiler(fixed effects regression,FEM)Uygulamalari

Ders 4: Sabit: Panel sabit etkiler ve Hausman Testi

Ders 5: ARDL: Dinamik Panel ve ARDL tahmini

Ders 6: FMOLS: Panel EşbütünlemeFMOLS

Ders 7: Dinamik OLS

Ders 8: Testler: Granger, Birim Kök ve Eşbütünleme Testleri (Panel unit root, Cointegration Test)

Ders 9: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-1

Ders 10: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2

Ders 11: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

Ders 12: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-4

Bu ders toplam 765 dk'dır.

Eğitim Hakkında

Günümüzde sosyal bilimlerin en önemli ilgi alanlarından birini ampirik çalışmalar oluşturmaktadır. Bir yöntem bilim olarak ekonometri, başta ekonomi olmak üzere, bir dizi sosyal bilime yöntem açısından rehberlik edecek durumdadır.
Özellikle üniversitelerin ekonomi, ekonometri, işletme ve endüstri mühendisliği bölümleri ile psikoloji, sosyoloji ve benzeri bölümlerinde okuyan lisans ve lisans üstü öğrencilerinin anlayabileceği düzeyde hazırlanan bu video seti, yöntemle ilgili sorunları önemli ölçüde telafi edeceği düşünülmektedir.

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Aziz KUTLAR İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi (Kimya Mühendisi) ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmıştır. Halen Sakarya üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. SSCI ve SCI indexlerde taranan dergilerde birçok yayını olan Prof. Dr. Kutlar birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır. Kitapları başucu ve temel kayna.k niteliği taşımaktadır.

Aziz Kutlar tarafından kaleme alınan bazı kitaplar aşağıdadır.

1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda)

2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019)

3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion)

4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion)

5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe)

6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe)

7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe)

8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe)

9.Ekonometri Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın)

10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion)

11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012)

12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

#Eviews, #çokdenklemli #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi #Eviews, #Panelveri #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi

Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Fiyat:

1.244,90 TL

Ders İzleme Süresi: 135 Gün

Erişim Zamanı: 7/24

Video Sayısı: 40

Durum: Satın Alınabilir

Favoriye Ekle

Satın Al

Tanıtım Videosunu İzle

Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi

Yorumlar

M.Ç.

MERHABA HOCAM, EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İÇİN 3 TANE YAPAY DEĞİŞKEN (DIŞSAL DEĞİŞKEN) KULLANMIŞSINIZ. YAPAY DEĞİŞKEN HANGİ DURUMDA GEREKLİ OLUR? DİĞER BİR SORUM İSE, VAR ANALİZİ İLE GECİKME UZUNLUĞUNU 1 OLARAK BULDUM, HATA DÜZELTME MODELİNDE BİR EKSİĞİNİ KULLANACAĞIMIZI SÖYLEDİNİZ (1-1=0 ) GECİKME UZUNLUĞUNA 0 YAZINCA PROGRAM HATA VERİYOR BU DURUMDA NE YAPMALIYIM? TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Yapay değişkenlerin mevsimsel etkisi var ise, mevsim etkisini göstermek için kullanılabilir. Veya veri setinde bazı yıllar için fazla sapma olabilir,,bu etkiyi göstermek için sadece o yıl için yapay değişken kullanılabilir. VAR analizinde verilerin farkı alındığında bir gecikmek direkt farka gider ( Yt-Yt-1). Uygun Gecikme bir ise iki seçmelisin. iki ise üç olarak seçmelisiniz. Başarılar.

M.T.

HOCAM MERHABA BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİM DÜZEY DEĞER DE DURAĞAN DEĞİL AUGMENTED DİCKEY FULLER TESTİNDE 1. DÜZEY İNTERCEPT DE 0.19 ÇIKIYOR DURAĞAN DEĞİL AMA TREN AND İNTERCEPT DE İSE DURAĞAN ÇIKIYOR PP İSE 1. SEVİYEDE HEM İNTERCEPT HEM DE TREND AND İNTERCEPT DURAĞAN BU DURUM DA BENİM NE YAPMAM GEREKİYO ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Yanlış bir şeyler yapıyorsun. Intercep durağan çıkıyor da ne demek? Sadece değişkelerin, yanı veri setlerinin durağanlığına bakılır. İkinci husus, tablonun alt ve üstünü bir birine karıştırıyorsun.Altaki tahmin denklemindeki sonuçlara bakmadan ( bir birine karıştırabilirsin, videoda anlatılmış veya dikkatli dilemen gerekir) direk t tablonun üst sağ tarafındaki ihtimal değerlerine bakman gerekir. % 5 den büyük veya küçük olmasına göre tanımlamayı yapmalısın

H.S.

MERHABA HOCAM, YILLIK SERİLERE MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA YA DA ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ UYGULANIR MI? LOGARİTMASI ALINMIŞ YILLIK SERİLERE ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ UYGULANABİLİR Mİ? TEŞEKKÜR EDERİM, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. SAYGILARIMLA..

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Eğer kullanılan veri setinde dönemsel ( veya mevsimsel) dalgalanmalar var ise, tabii ki mevsimsel düzeltme uygulanabilir. Eğer Eviews kullanıyorsanız, proc...menüsünde girerek bu işlemi yapabilirsiniz. Logartiması alınan verileri, ister Eviews te veya başka programda exp(..) komutu ile tersini alabilirsiniz.Sanırım doğru anladım, başarılar.

H.S.

TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. O HALDE LOGARTİMİK DÖNÜŞÜM YAPTIĞIM VERİ SETİNE, ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ DE UYGULAYARAK DEVAM EDEBİLİRİM. DOĞRU MU ANLAMIŞIM HOCAM?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Logartiması alınmış seri tekrar exp(..) ile aynı serinin kendisine döner. Normal veri ile analizlerine devam edebilirsin.

S.S.

MERHABA HOCAM, YAPTIĞIMIZ PANEL REGRESYON ANALİZİNDE YATAY KESİTLERİN KARŞILAŞTIRMASINI YAPABİLİYOR MUYUZ?(ÖRNEĞİN ANALİZE DAHİL EDİLEN ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI GİBİ)

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,panel ile her ülkenin sabit terimi tanımlanabilir. Videolarda örnekle verilmiştir. Bunun dışından panel regresyon bir bütünlük içinde analiz yapmaktadır. İki ülkeyi ols (en küçük kareler) ile ayrı ayrı değişkenleri ile regrese ederek sonuçları kıyaslayabilirsiniz.Bu bilgiyi mi istiyordunuz?

S.S.

SAYIN HOCAM, GECİKME BELİRLEME İLE İLGİLİ BİR ŞEY SORACAĞIM. SİZİN EKRANDA "ÇOK DENKLEMLİ DERS:2" VİDEONUZDA 4:05 TE GÖSTERDİĞİNİZ TABLODA HEPSİNDE 4. GECİKME OLARAK GÖRÜNMEKTE. ANCAK BENİM ÇALIŞTIĞIM BAZI VERİ SETLERİNDE FARKLI FARKLI SEVİYELERDE DE ÇIKMAKTA. FARKLILIK OLURSA HANGİ KRİTERİ VEYA HANGİ GECİKMEYİ DİKKATE ALMALIYIM. BELGİ ÖNEMSİZ AMA KAFAMA TAKILDI. SAYGILARIMLA....

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Gecikme kriterlerine baktığınız zaman, çoğu kriterde aynı gecikme varsa o gecikme değerine öncelik vermeniz gerekir. Eğer her kriterde farklı gecikme var ise, istediğiniz kiriteri(AIC ve SBC..) kaynak göstererek gecikmeyi seçebilirsiniz.

S.S.

TEŞEKKÜRLER HOCAM.

A.B.

SAYIN HOCAM, EVİEWS PROGRAMININ ANLATILDIĞI ÜÇLÜ VİDEO SETİNE ABONE OLDUM. ANCAK VERİ SETLERİ İÇİN İLGİLİ ADRESE GİRDİĞİMDE DERSTE ANLATILAN VERİLERE ULAŞAMADIM. KONU HAKKINDA YARDIMINIZI RİCA EDECEKTİM. SAYGILAR.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Videolarda kullandığımız bütün veri setleri AYEUM da mevcuttur. Elif hanıma yazı o size atsın. Bir sorun olursa ilgilenirim. Başarılar

C.E.

MERHABA SAYIN HOCAM . BİR SORUM OLACAK. BİRİM KÖK SONUÇLARI BÜTÜN DEĞİŞKENLER 1. SEVİYEDE DURAĞANDIR. EŞBÜTÜNLEŞMEYE GEÇMEDEN GECİKME KATSAYISINA BAKTIM. VAR GECİKME UZUNLUĞU 6 ÇIKMIŞ TIR. AR KARAKTERİSTLİK KÖKLERDEN 1 TANESİ BİRİM ÇEMBERİN İÇİNE DÜŞMEMİŞ (1.01). GECİKME UZUNLUĞUNU ATIYORUM 3 ALABİLİR MİYİZ OLURSA NEYE DAYANARAK BUNU YAPARIZ

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Gecikme uzunluğunun manuel kendin ayarlayabilirsin, küçük olması daha tercih edilir. (1,,,3) gibi. Gecikme düzeylerinin aynı olması daha tercih edilir.Gecikme değerini düşük tutmaya özen göster. İnşallah zaman serisi sayın yeterlidir.

A.P.

HOCAM ÖNCELİKLE VERDİĞİNİZ BİLGİLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. DERSLERDE GÖSTERDİĞİNİZ WORD NOTLARIN OLDUĞU BİR KİTABINIZ VAR MI? NASIL TEMİN EDEBİLİRİZ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, İnternette istediğinizi bulabilirsiniz. 1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda) 2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019) 3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion) 4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion) 5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe) 6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe) 7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe) 8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe) 9.Ekonometri Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın) 10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion) 11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012) 12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel) ……………………………………………………….

G.G.

HARİKA

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Teşekkür Ederim, başarılar.

M.D.

HOCAM MERHABALAR. ÖNCELİKLE BU GÜZEL ANLATIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM. BENİM SORUM BİRİM KÖK TESTİYLE İLGİLİ. SERİLERİMDE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ÇIKIYOR. ANALİZİMİN MUTLAKA İKİNCİ NESİL BİRİM KÖK TESTLERİYLE Mİ YAPILMASI GEREKİR?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Serilerin uzun dönemli ise, yatay kesit bağılılık testlerinin ikinci nesil tanımlaması daha ileri bir aşamadır. Daha sağlıklı sonuçlar vermesi bakımında anlamlıdır. Kaliteli bir yayın için yapmakta fayda vardır.

M.D.

SAYIN HOCAM TEKRAR MERHABA. E-VİEWS 12'DE BAİ- NG-PANIC İKİNCİ NESİL BİRİM KÖK TESTİNİ YAPTIM. MODELİMDE YER ALAN DÖRT SERİDEN ÜÇÜNDE BİRİM KÖK ÇIKTI. PESARAN- CIPS'TE İSE TÜM SERİLERDE BİRİM KÖK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. YAPTIĞIM ARAŞTIRMALARDA SERİLER DURAĞANLAŞTIRILMADAN EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ YAPILAMAMAKTADIR. BU DURUMDA EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ YAPABİLMEM İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKMEKTEDİR?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Videolarda geniş anlatılmış, iyicene takip et. Serilerin farkını alman gerekir.

Y.Ü.

HOCAM MERHABA, GRANGER NEDENSELLİK TESTİNDE SERİLERİN AYNI EVİYEDE DURAĞAN OLMASI İSTENİR. ATIYORUM I(1) SEVİYESİNDE DURAĞAN İLİ SERİ İÇİN GRANGER NEDENSELLİK YAPMAK İSTİYORUM. BU DURUMDA ANALİZİ, SERİLERİN FARKINI ALIP DURAĞAN HALE GETİRİP Mİ YAPMALIYIM YOKSA İKİ SERİNİNDE I(1) OLDUKLARINA KARAR VERDİKTEN SONRA, SERİLERİN FARKINI ALMADAN MI ANALİZİ YAPMALIYIM? ARDL TESTİNDE DE BAĞIMLI DEĞİŞKENİN I(1) DİĞER BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN YADA DEĞİŞKENLERİN KARIŞIK OLARAK I(0), I(1) OLARAK ANALİZ YAPILMASINA İZİN VERİLİR. BU DURUMDA DA SERİLERİN FARKI ALINIP DURAĞAN HALE GETİRİLİP Mİ ANALİZ YAPILMALI YOKSA YİNE HANGİ SEVİYEDE OLDUKLARINA KARARA VERİLDİKTEN SONRA SERİLERİN FARKLARI ALINMADAN DURAĞAN HALE GETİRİLMEDEN Mİ ANALİZ EDİLMELİDİR? TESEKÜR EDERİM. İYİ ÇALIŞMALARA DİLERİM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Yusuf kardeşim sana bir iki şey açıklasam bu sayfada yeterli olacağını sanmıyorum. Sana tavsiyem kısa ve uzun dönem nedensellik için benim AYEUM a yeni yüklenen EViews12 Panel VAR analiz videolarında gayet güzel ve uygulamalı açıklanmıştır. Oraya başvursan olur mu,? Çok istifade edeceğinden eminim. O videoları bu tür sorular için çektim.

İ.H.U.

HOCAM MERHABA GÜNAYDIN HOCAM SİZİN WWW.AKUTLAR.SAKARYA.EDU.TR/DUYURU7GÖRÜNTÜLE/LİSTE İNTERNET ADRESİNİZE ULAŞAMIYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, herhangi bir sıkıntı görünmüyor,sayfa görüntüleniyor. Geçici olabilir.

A.D.Y.

MERHABA AZİZ HOCAM BEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİYİM TEZ HAZIRLIYORUM SİZE BİR SORUM OLACAKTI. TEZİMİN ADI ARGE HARCAMALARININ İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ, İŞSİZLİK BAĞIMLI DEĞİŞKEN OLMAK ÜZERE GDP VE AR-GE HARCAMALARININ GDP İÇİNDEKİ PAYINI BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN OLARAK KULLANDIM. SERİLERİME ADF VE PP BİRİM KÖK TESTLERİ YAPTIĞIMDA BİRİNCİ FARKTA DURAĞANLAŞTILAR, GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ YAPTIĞIMDA SONUÇ İSTEDİĞİM GİBİ ÇIKIYOR ANCAK R2 DEĞERİM OLDUKÇA DÜŞÜK ÇIKIYOR BUNU DÜZELTMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, zaman serileri analizinde R2 ler düşük çıkabilir, çıkması da beklenir,sorun olmaz.. Normal regresyon analizlerinde R2 çok belirleyicidir. Diğer analizlerini doğru yapmış isen R2 lere takılma.

B.İ.

HOCAM MERHABA VAR ANALİZİ İÇİN KULLANMIŞ OLDUĞUMUZ VERİ SETİNE ULAŞAMADIM YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ. TEŞEKKÜRLER, İYİ ÇALIŞMALAR.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, onu AYEUM dan isteyin onlarda yüklü. Eğer ulaşamazsanız bana veri setinin adını ( hangi veri seti) yazın göndereyim.

S.Y.

AZİZ HOCAM MERHABALAR, UZUN HAFIZAYI NASIL TEST EDEBİLİRİM? DERSLERE YENİ BAŞLADIM, EĞER ANLATTIĞINIZ VİDEO VARSA HANGİSİ ÖĞRENEBİLİR MİYİM? TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Eviews ile Tek Denklemli Zaman Serileri videolarında olması lazım onlara bakabilirsin.

E.A.K.

MERHABA HOCAM, VERİLERİ GİRDİĞİMDE DURAĞANLIKLARINA BAKTIĞIM DA PROB VE STATİC DEĞERLERİ NA OLARAK GÖRÜNÜYOR. VERİLER 160 ŞİRKETİN 5 YILLIK HALKA AÇIKLIK ORANLARINI KULLANIYORUM. BİR ÇOK YIL BU ORANLAR DEĞİŞMİYOR AYNI KALIYOR, ORANLAR TEKRARLIYOR VE DURAĞANLIKLARINI ÖLÇEMİYORUM. NASIL DÜZELTEBİLİRİM BU SONUCU. TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,durağanlıkla ilgili bilgiler ( t değleri sd vs)detaylı olarak videolarda açıklanmıştır. Lütfen o videoları tekrar gözden geçir.

K.A.

MERHABA, VAR MODELLER İLE İLGİLİ 2 SORUM OLACAKTI. 1. İÇİNDE NEGATİF DEĞERLER BARINDIRDIĞI İÇİN LOGARİTMASI ALINAMAYAN SERİLERLE KURULMAYA ÇALIŞILAN BİR VAR MODELDE HETEROSKEDASTİCİTY PROBLEMİ TESPİT EDİLİRSE BU MODEL KESİNLİKLE KULLANILAMAZ MI YOKSA BUNU DÜZELTMENİN BİR YOLU VAR MIDIR? 2. VAR MODELLERİN SADECE DÜZEYDE DURAĞAN SERİLERLE Mİ KURULMASI GEREKMEKTEDİR YOKSA DÜZEYDE DURAĞAN SERİLER İLE DÜZEYDE DURAĞAN OLMAYAN SERİLERİN FARKI ALINARAK OLUŞTURULMUŞ FARK SERİLER ARASINDA VAR MODEL KURULABİLMEKTE MİDİR? ÖRNEĞİN ENFLASYON I(1) VE İŞSİZLİK I(0) İSE; İŞSİZLİK VE (D)ENFLASYON SERİLERİ ARASINDA VAR MODEL DENENEBİLMEKTE MİDİR? TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, logaritma alınmdan da tahmin yapabilirsiniz. Farklı varyans varsa çözüm vardır, veriyi azaltmak farkını almak, başka tahmin yöntemi kullanmak vs.. olabilir. VAR analizi için değişkelerin aynı düzeyde olmaları gerekir. Başarılar

K.A.

MERHABA, ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMINDA BAĞIMLI DEĞİŞKENİN MUTLAKA I(1) OLMASI ZORUNLULUĞU VAR MIDIR YOKSA BAĞIMLI DEĞİŞKENİN DE I(0) OLMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,iki düzeyde de olabilir ancak,değişkenlerin aynı düzeyde entegre olmaları gerekir. ı(0) veya I(1).. F istatistiği kritik değerleri I(0) ve I(1) için ayrı ayrı tanımlanmıştır.Başarılar.

M.C.

MERHABA HOCAM, VAR VEYA SVAR YÖNTEMİNDE PARA POLİTİKASI ŞOKLARININ ETKİSİ BELİRLERKEN DARALTICI VEYA GENİŞLETİCİ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRİM? ÖRNEĞİN DARALTICI PARA POLİTİKASI ŞOKUNUN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİNİ İNCELERKEN ŞOK İÇİN AYRI DENKLEM KURDUKTAN SONRA ORADAKİ HATA TERİMLERİNİ YENİ BİR DENKLEME KOYARAK PARA POLİTİKASININ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ANALİZ ETMEM GEREKLİ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba bu konu bayağı uzun. Ancak Eviews videolarında ( senin portföyünde var görünüyor) SVAR ve VAR kısımlarında , özellikle SVAR kısmında iktisat politikalarının etkisi ve yansımaları detaylı anlatılmıştır. O kısmı dikkatlice tekrar takip etmenizi tavsiye ederim. Tam da dediklerinin cevabını orada bulabilirsiniz. Başarılar.

R.K.

MERHABA HOCAM, SERİDE MEVSİMSEL BİRİM KÖK OLUP OLMADIĞINI EVİEWS'TE HEGY BİRİM KÖK TESTİYLE SINAMAK VE SONRASINDA ARIMA MI SARIMA MI YAPACAĞIMA KARARI VERMEK İSTİYORUM. TESTİ YAPIYORUM ANCAK YORUM KISMINDA TAM OLARAK NEREYE BAKACAĞIMI BİLEMİYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM. İYİ ÇALIŞMALAR...

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,seride birim kök varsa birinci farkını aldıktan sonra seri durağan hale geliyor ise istediğin tahmini yapabilrsin. Seri düzeyde durağan ise direkt tahmin yapabilirsin. SARIMA veya ARIMA 'nın uygun model olması önemli değil.

N.G.

HOCAM MERHABALAR ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİZ EĞİTİM İÇİN. HOCAM BAĞIMLI DEĞİŞKENLER BİRİNCİ FARKTA, BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER İSE BİR TANESİ LEVEL DİĞERLERİ BİRİNCİ FARKTA DURAĞANDIR. KAFAMI KARIŞTIRA BİR ŞEY VAR. BİRİNCİ FARKINI ALARAK MI ARDL YAPIYORUZ YOKSA DÜZEY DEĞERLERİNİ Mİ? YANİ MODELİ NASIL KURMAM GEREKİYOR? TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, modeli düzey değerlerle tahmin edeceksiniz ( logaritmada alabilirsiniz). Koentegre ilişki için sınır testi kendiliğinde farklı düzeyde değişkenleri verecektir. Başarılar

N.G.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. SON BİR SORUM DAHA VARDI MÜSAADENİZLE, BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERDEN BİR TANESİ DÜZEYDE DURAĞAN OLDUĞU İÇİN MODELDEN ÇIKARDIM. DİĞER DEĞİŞKENLER HEPSİ BİRİNCİ FARKTA DURAĞAN OLDUĞU İÇİN ÖYLE TEST EDECEĞİM. DOĞRU BİR ÇIKARIM MIDIR? TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Böyle bir tahmin yapabilirsiniz.

S.Ş.

MERHABA HOCAM, ANLATIMDA KULLANDIĞINIZ KAYNAĞA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN MÜ ? ADINI PAYLAŞIR MISINIZ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, aşağıdaki kaynaklardan istediğinizi bulabilirsiniz. 1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda) 2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019) 3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion) 4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion) 5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe) 6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe) 7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe) 8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe) 9.Ekonometri Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın) 10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion) 11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012) 12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

N.E.

MERHABA, ZAMAN SERİSİ ANALİZİ İÇİN YILLIK SERİLER EN AZINDAN KAÇ YILLIK OLMALI?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba , eğer yıllık kullanıyorsanız en az 30 civarında olmalı. Genel kural zaman serisi sayısı en az ( yıllık ,aylık vs fark etmez)30 civarında olduğu zaman daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir. Başarılar.