Ders Detayı

R ile Panel Veri Analizi

12 Video, Ders Süresi: 60 gün

Dersler

Ders 1: Panel Veri ekonometrisi tanıtımı

Ders 2: Panel veri için R programına veri yükleme ve veri derleme

Ders 3: Panel veri analizine giriş

Ders 4: Sabit Etkiler (fixed effcets) Rastgele Etkiler (random effect) tahmini

Ders 5: Panel kodları ile fraklı tahminler

Ders 6: Araç değişkenler, değişken katsayılar tahmini( swar, amemiya,walhus…)

Ders 7: GMM, FGLS, Değişken Katsayılar tahmini

Ders 8: Panel Testler I

Ders 9: Panel Testler II

Ders 10: Panel Testler III

Ders 11: Panel Birim Kök (Birinci nesil birim kök testleri)

Ders 12: İkinci nesil birim kök testleri ve koentegre ilişkisi

Bu ders toplam 230 dk'dır.

Eğitim Hakkında

R programı, istatistik ve ekonometrik uygulamalarda kendisine en fazla yer bulan programların başında gelmektedir. Her geçen gün hem akademik hem de öğrenci kitlesi tarafında tercih edilen R programı, neredeyse her bilim dalında kullanılmaktadır. Bu programı cazip kılan en önemli nedenlerinin başında, programın esnek kod kullanma becerisini taşıması ve farklı alt programların bu program altında kullanma imkanı bulmasındadır.

Son yıllarda yapılan ekonometrik çalışmalarda panel veri analizleri önemli bir yer tutmaktadır. R programı marifeti ile panel veri analizinde kullanılan temel tahmin teknikleri ( sabit etkiler, rastgele etkiler, havuzlanmış model, birim kök ihtiva eden veriler vs) ele alınmıştır. Ayrıca yapılan tahminler için gerekli testler de yine bu videolarda yer almaktadır. Kullanıcının, kod kullanarak model tahminlerini bilmece çözer gibi yapacağını ve bu vesileyle R programını benimseyeceğini umut ediyorum.

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Aziz KUTLAR İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi (Kimya Mühendisi) ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmıştır. Halen Sakarya üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. SSCI ve SCI indexlerde taranan dergilerde birçok yayını olan Prof. Dr. Kutlar birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır. Kitapları başucu ve temel kayna.k niteliği taşımaktadır. Prof. Dr. KUTLAR tarafından kaleme alınan bazı kitaplar aşağıdadır.

1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda)

2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019)

3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion)

4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion)

5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe)

6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe)

7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe)

8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe)

9.Ekonometri Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın)

10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion)

11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012)

12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

#Eviews, #çokdenklemli #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi #Eviews, #Panelveri #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi

Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade garantisi

Fiyat:

624,90 TL

Ders İzleme Süresi: 60 Gün

Erişim Zamanı: 7/24

Video Sayısı: 12

Durum: Satın Alınabilir

Favoriye Ekle

Satın Al

Tanıtım Videosunu İzle

Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi

Yorumlar

A.Ç.

HOCAM MERHABALAR, ÖNCELİKLE EĞİTİM İÇİN TEŞEKKÜRLER OLDUKÇA FAYDALI DERS 5'TE DAKİKA 9'DA "EMPLUK" İLE İLGİLİ ARADAKİ 1 DEĞİL L HARFİ OLMALI, AYNI YANILGIYA BEN DE DÜŞTÜM DE FARK EDİNCE YAZMAK İSTEDİM. KOLAYLIKLAR.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Teşekkür ederim

Ş.D.

HOCAM ÖNCELİKLE EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM.BİRŞEY SORMAK İSTİYORUM. 13YIL*11 BIRIMDE PANEL YAPMAK İÇİN HERHANGİ BİR SORUN YOK DEĞİL Mİ HOCAM?(PANEL YAPMAK İÇİN NE KADAR ÇOK ZAMAN VE YATAY KESITIMIZ VARSA DAHA IYI OLUR DİYE BILIYORUZ AMA BUNUN İÇİN MİNUMUM ŞU KADAR OLMALIDIR DIYE BIR KISTAS VAR MI?EKONOMETRI KITAPLARINDA VE VIDEOLARDA BUNA YANIT BULAMADIM)EĞER 13YIL*11 FİRMA İÇİN PANEL YAPMAMDA SORUN YOKSA YAPACAĞIM İLK İŞ HAVUZLANMIS,FİX YADA RANDOM MODEL OLUP OLMADIĞINA KARAR VERİP UYGUN TAHMİNCİYİ TAHMİN ETMEK OLUR DEĞİL Mİ? YANİ BU YILLAR İÇİN BİRİM KÖK TESTLERİ YAPIP DURAGANLILIK YATAY KESIT BAĞIMLILIĞI VS. BAKMADAN DİREK HANGİ MODEL VE TAHMİNCİYLE TAHMIN ETMEYE KARAR VERIP SONUCLARI YORUMLAMAM YETERLİDİR DEĞİL Mİ?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM CEVABINIZ İÇİN.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, panel analizlerde çoğu zaman birim kök sorunu yok iken, bir sürü kişi maalesef bu hataya düşüyor. Zaman boyutlu serinin büyük olması durumunda (30 cinarında) birim kök sorunun olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Bunun altındaki verilerde dikkatli davranmak gerekir. 13 zaman boyutu zaman serisinde birim kök olacağını sanmıyorum. Yatay bağımlılıkla birim kökü karıştırmayın. Yine testlere bakabilirsiniz, ancak RE ve FE gibi tahinlerin uygun olacağını düşünüyorum. Verilerin doğası çok anormal değilse tabi.

Ş.D.

PANEL ANALİZ SONUÇLARININ NASIL RAPORLAŞTIRACAĞIMIZA DAİR ÖNERECEĞİNİZ BİR MAKALE,KİTAP VS VARSA İSMİNİ BURADAN VEYA MAİL YOLUYLA BENIMLE PAYLAŞIRSANIZ ÇOK SEVİNİRİM HOCAM. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Yakında panel veri analizleri ile ilgili detaylı,yeni teknikler içeren, herkesin anlayacağı bir çekime hazırlanıyorum.. Ramazan nedeniyle erteledik, hemen başlayacağız. Onuları takip ederseniz , kafanızdaki bütün sorulara cevap bulacağınızı düşünüyorum.Panel VAR, Panel VECM, FMOLS, Klasik Panel tahmin vd..

Ş.D.

HOCAM MERHABA, FİX MODELDE YANI SABİT EKİLER MODELİNDE MODELİN GENEL ANLAMLILIĞINI GÖSTEREN F TESTI VE PROB DEĞERİ GÖZÜKÜYORKEN,MODEL RANDOM OLUNCA WALD CHİ2(4) DEĞERİ VE PROB > CHİ2 DEĞERİ GÖZÜKMÜYOR. DOLAYISIYLA RANDOM İÇİN MODELİM ANLAMLI MI DEĞİL Mİ GÖREMİYORUM. HAUSMANA BAKIP BELKİ SABİT EKİLER MODELİ DERSE BUNUNLA HİÇ UĞRAŞMAM ADIMLARA DEVAM EDERİM DEDİM ANCAK HAUSMAN DA RANDOM YAP DİYOR.RANDOM YANİ RASSAL ETKİ MODELİNİ KULLANMAM GEREKİYOR HAUSMANA GÖRE ANCAK DEDĞİM GİBİ MTÜM MODELİN GENEL ANLANMLILIĞINI GÖSTERE WALD CHİ2(4) DEĞERİVE PROB > CHİ2 RANDOMDA GÖZÜKMÜYOR.BUNUN NEDENİNİ PAYLAŞABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,R programında rastgele etkiler modelinin tahmin sonuçlarının en altında Modelin bütününün anlamlı olup olmadığı ile ilgili bir Ch sq...DF ve ve p değerleri verilmektedir. Buradaki p değerinin çok küçük (<0.05) olması modelin anlamlı olduğunu gösterir. Ayrıca tahmin değerleri istatistiki olarak anlamlı ise model anlamlıdır demektir.. Bir başka ip ucu;Hausman testini her halükarda yapabilirsiniz. Zaten modelin uygun olup olmadığını bu test size söyleyecektir.Başarılar.

Ş.D.

HOCAM BU ARADA STATA EĞİTİMİNİZİ ALMISTIM .R DA ALDIM.AMA BUNUN ALTINA SORUYU YAZDIM.YANİ SORUM STATA BULGULARI HAKKINDA.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, kesinlikle tahminlerde bir hatalı işlem yapıyorsunuz. Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = 7793.29 Log likelihood = -20469.593 Prob > chi2 = 0.0000 Bu örnek gibi sonuç vermesi gerekir. İŞlemlerİ bir daha gözden geçirin.

Ş.D.

MERHABA HOCAM KOMUTUM BU XTREG YK_TOPLAM TOPLAMSATIS NETKAR , RE İŞLEMDE NASIL BİR HATA OLABİLİR Kİ? BU KOMUTU YAZINCA KARŞIMA ÇIKAN EKRAN STATADA BU. WALD CHİ2(2) = . PROB > CHİ2 = - BU KISIM BOS KALIYOR.AMA KOMUTUM DOĞRU. XTREG YK_TOPLAM TOPLAMSATIS NETKAR , FE YAZINCA FİX MODELDE HERHNGİ BİR SOUN GÖZÜKMÜYOR.F VE PROB DEĞERLERİ VAR.RANDOMDA YOK.NAIL BİR HATA YAPIYOR OLABİLİRİM HOCAM?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Verilerinizi bilmediğim için bir şey söylemem sözkonusu değil. Ancak tahmin katsayılarınız anlamsız ise,(t<2 gibi veya P>0.05)) verilerinizde bir sorun var.