Ders Detayı

Eviews ile Panel Veri Analizi

12 Video, Ders Süresi: 75 gün 4,7

Dersler

Ders 1: Panel Ekonometrisine Giriş

Ders 2: Havuzlanmış En küçük kareler modeli

Ders 3: Sabit etkiler(fixed effects regression, FEM )Uygulamalari

Ders 4: Sabit: Panel sabit etkiler ve Hausman Testi

Ders 5: ARDL: Dinamik Panel ve ARDL tahmini

Ders 6: FMOLS: Panel Eşbütünleme FMOLS

Ders 7: Dinamik OLS

Ders 8: Testler: Granger, Birim Kök ve Eşbütünleme Testleri (Panel unit root, Cointegration Test)

Ders 9: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-1

Ders 10: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2

Ders 11: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

Ders 12: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-4

Bu ders toplam 225 dk'dır.

Eğitim Hakkında

Bu eğitimde Panel Veri Ekonometrisi temelinde EViews METODOLOJİSİne dayalı olarak uygulamalar ve analizlerin nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır Panel Veri ve Havuzlanmış Veriler, Panel Eşbütünleme Tahmini (Estımatıng Panel Coıntegratıon) genel olarak eğitimin içeriğidir.

Günümüzde panel veri analizi çok daha yoğun bir kullanım alanı bulmaktadır. Burada kullanacağımız panel veri ve havuzlanmış veri setleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. İlk etapta panel veri modellerinin ekonometrisine yer verilmiştir. Bu modellerin nasıl tanımlandığı denklemlerinin nasıl oluşturulduğu ve nasıl yorumlandığına yer verilmektedir. Bu videolarda Panel es butunleme dahil sadece EViews panel ve havuzlanmış denklem tahminleri geniş yer bulmaktadır .

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Aziz KUTLAR, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi (Kimya Mühendisi) ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmıştır. Halen Sakarya üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. SSCI ve SCI indexlerde taranan dergilerde birçok yayını olan Prof. Dr. Kutlar birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır. Kitapları başucu ve temel kayna.k niteliği taşımaktadır. Prof. Dr. KUTLAR tarafından kaleme alınan bazı kitaplar aşağıdadır.

1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda)

2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019)

3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion)

4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion)

5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe)

6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe)

7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe)

8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe)

9.Ekonometri Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın)

10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion)

11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012)

12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

#Panelveri, #Uygulamalıekonometri, #profazizkutlar , #ARDLmodel,#panelverianalizi, #AYEUM, #bilimselyöntem, #EViews

Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Fiyat:

624,90 TL

Ders İzleme Süresi: 75 Gün

Erişim Zamanı: 7/24

Video Sayısı: 12

Durum: Satın Alınabilir

Favoriye Ekle

Satın Al

Tanıtım Videosunu İzle

Örnek Dersi İzle

Puanlar 3 Kişi Oyladı (93,3333333333333/100)

2 Kişi

1 Kişi

0 Kişi

Yorumlar

H.O.E.

HOCAM MERHABA, ÖNCELİKLE AKADEMİK GELİŞİMİMİZE DEĞERLİ KATKILARINIZDAN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDER, SAYGILARIMI SUNARIM. ŞU AN YAPTIĞIM BİR ÇALIŞMAYLA İLGİLİ OLARAK STATİK PANEL ANALİZİ YAPIYORUM DA HESAPLAMA YAPARKEN GLS WEİGHTS SEÇENEKLERİNDEN "CROSS SECTİON-SUR" SEKMESİ İLE FİXED ANALİZ İLE YAPTIĞIM ZAMAN DAHA İYİ SONUÇLAR ALIYORUM. BU ""CROSS SECTİON-SUR" SEÇENEĞİ KULLANMAMIZIN MAKALE ÇALIŞMALARIMIZDA HERHANGİ BİR SAKINCASI VAR MIDIR ? YA DA HANGİSİNİ TERCİH ETMEK VE SONUÇLARI ONA GÖRE YORUMLAMAK DAHA UYGUN OLACAKTIR. UMARIM SORUMU DOĞRU İFADE EDEBİLMİŞİMDİR. SAYGILARIMLA

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, İlginize teşekkür ederim. Panel çalışmalarında "cross section-Sur" tahmini en tolere edebilen tahmin tekniklerinden biridir. Yapılan tahminler arasında İstatistiki sonuçları en iyi çıkıyor ise rahatlıkla kullanabilirsiniz. Muhtemelen diğer modelleri tahmin etmişsinizdir. Sorunsuz sonuç veren model verileriniz için en iyi tahmin modelidir. İnşallah faydalı olmuşumdur. Başarılar diliyorum.

H.O.E.

HOCAM MERHABA, 5 ÜLKE ÜZERİNE YAPTIĞIM ÇALIŞMADA RANDOM TAHMİN YAPILMASINA PROGRAM İZİN VERMİYOR. ANCAK CROSS-SECTİON OLARAK DEĞİL DE PERİYOD RANDOM SEÇTİĞİMDE HESAPLAMA YAPIYOR. HAUSMAN TESTİ DE RANDOM A YÖNLENDİRİYOR HOCAM BU YAPTIĞIM TAHMİNİN SONUÇLARINA ÇALIŞMAMDA YER VERSEM OLUR MU YOKSA CROSS SECTİON RANDOM SEÇEMEDİĞİMDEN ÇALIŞMA SONUÇLARINI FİXED E GÖRE YAPILAN TAHMİNE GÖRE Mİ YORUMLAMALIYIM. SAYGILARIMLA..

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Random a izin vermiyorsa bir dizi nedeni var ( veri yetersiz vs..) önemli değil . Kısacası uygun değil o tahmin tekniği. En iyi sonuç veren en uygunudur onu uygulayın.Tahmin tekniğinizin niçin en uygun olduğunu açıklayın.

H.K.

MERHABALAR HOCAM BEN DERSE KAYIT OLURKEN İKİNCİ NESİL BİRİM KÖK TESTLERİ VE BU TESTLERE GÖRE UZUN DÖNEM ANALİZİNİN YAPILABİLDİĞİ TESTLERİN VAR OLUP OLMADIĞINI SORMUŞTUM. BANA GELEN MESAJDA VAR OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ AMA BEN VİDEOLARDA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM. SERİLER ARASINDA YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI OLURSA HANGİ BİRİM KÖK TESTİNİ TERCİH EDECEĞİZ

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Kullandığınız Eviews programı eski ise ikinci nesil testleri görünmeyebilir. Anlatıklarımda Paseran ikinci gruptamdır. Yeni programla deneyin. Diğer testlere bakıldığı gibi onlara da bakılır. Bağımlılık için : Viev -Residual diognatic—cros sec…test işlemini yapınız. Başarılar.

H.O.E.

HOCAM MERHABA, STATİK PANEL KULLANARAK YAPTIĞIM ÇALIŞMADA KURDUĞUM MODELE GÖRE TÜM DEĞİŞKENLERİM ANLAMI ÇIKIYOR. ANCAK DEĞİŞKENLERİN DURAĞANLIĞINI İNCELEDİĞİMDE BAZI DEĞİŞKENLERİN SEVİYESİNDE DURAĞAN, BAZILARININ İSE 1.FARKINDA DURAĞAN OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİM. DURAĞANLIK SEVİYESİNE GÖRE YENİDEN BİR MODEL OLUŞTURDUĞUMDA DEĞİŞKENLER ANLAMLI ÇIKMIYOR. SONUÇ OLARAK DEĞİŞKENLERİN DURAĞANLIĞINI ALARAK MI ANALİZ ETMELİYİM, YOKSA DURAĞANLIĞINI ALMADAN DA ANALİZ YAPABİLİR MİYİM? BİRİM KÖK TESTLERİ YAPMAMIZIN AMACI VE ÖNEMİ NEDİR HOCAM? DEĞİŞKENLERİN DURAĞANLIK DURUMUNU NASIL VE NEREDE KULLANMALIYIZ ? SAYGILARIMLA..

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Kısan zamanlı panellerin hiçbirinde durağanlığa bakılmaz. Yani 10 veya15 yıllık veri seti kısa döneli sayılır. Direkt panel analiz yapabilrsiniz. Serileri uzun olursa ancak durağanlığa bakılır. Bir kök testi sadece uzun süreli ( yaklaşık 30 cıvarı ve üstü yıllar gibi) durağanlık var mı yok mu diye bakılır.Varsa farkı alınır serilerin durağan hale getirilir. Sonra coentegrenın varlığına bakılır. Böyle bir uzunluk yok ise bildiğimiz tahminler yapılır. İyi çalışmalar.

G.A.

HOCAM PANEL VERİ ANALİZİNDE KULLANILACAK EN AZ GÖZLEM SAYISI NE OLMALIDIR? GRANGER NEDENSELLİK TESTİNDE VE JOHANSEN KOENTEGRASYON TESTİNDE BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER DAHİL TOPLAMDA 9 DEĞİŞKENİN ARASINDAKİ İLİŞKİYİ KURMAK İSTERSEK DEĞİŞKEN SAYISI AÇISINDAN HATA YAPMIŞ OLUR MUYUZ YOKSA İSTEDİĞİMİZ KADAR DEĞİŞKEN KOYDUĞUMUZDA DA SAĞLIKLI SONUÇLAR ALABİLİR MİYİZ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, gözlem sayısı her zaman parametre sayısını üzerinde olması zorunluluktur. Veri ne kadar az olursa sonuçlar o kadar tartışmalıdır. Koentegre olmayan veri setleri için üç beş yıl grubu ( yıllar gruplanacak) ve üç beş yatay kesit veri grubu ( her grupta yeterli veri olacak) ile regresyon yapılabilir. Uzun dönem ilişkisi için en az 30 ve üstü veri olması beklenir. Granger nedenselliği için kullandığınız verilerin tamamı arasında nedensellik (değişik nedensel analiz yöntemi kullanarak)arayabilirsiniz. Başarılar dileğiyle

S.Y.

HOCAM, ŞİRKETLERİ SEKTÖRLERE AYIRARAK ANALİZE NASIL KOYUYORUZ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Ne tür bir çalışma yapmak istiyorsunuz? Önce onu öğreneyim. Örneğin panel çalışmak istiyorsanız; şirketleri gruplara ayırırsınız( otomotiv: Otosan, Renault, Opel, Toyota...), sonra yıllara göre bunların verilerini sıralarsınız ...)

S.Y.

HOCAM EMEĞİNİZE SAĞLIK, HARİKASINIZ VE AYEUM SİTESİNE AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM ÖĞRENCİ YANLI OLMALARI VE İLGİNİZ DOLAYISIYLA... SORUM ŞU: VİDEOLARDA BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ETRAFINDA ANALİZLER YAPILMIŞ. PEKİ KUKLA, KONTROL YA DA DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLER OLUNCA ANALİZE NASIL DAHİL EDİYORUZ? TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Kukla değişken veya kontrol değişkeni bağımsızı değişken gibi modele dahil edilir. Örneğin 1950-21010 yılları arasında gsmh verisini aldınız. 1990 dan soran ekonomin yapısal değiştiğini farz ediyorsunuz. d gibi bir sütun açarsınız 1950-1989 a kadar sıfr(0) dersiniz ondan sonra bir(1) dersiniz. Sonra normal bağımsız değişken gibi regresyona katılır ve yorumlanır. Ayrıca nitel değişken bağımlı değişken olarak logit gibi modellerde olabilir. Bununla ilgili spss deki lojistik regresyon uygulamaları var.

S.Y.

HOCAM DİNAMİK PANELDE TAHMİN SONUÇLARINDA J DEĞERİNİN İÇSEL VE DIŞSAL OLMASI NE ANLAMA GELİYOR VE HANGİ DURUMUN OLMASI İSTENİR (İÇSEL-DIŞSAL)? AYRICA DİNAMİKTE F İSTATİSTİĞİ OLMADIĞI İÇİN MODELİN ANLAMLILIĞI İÇİN PROB(J-STATİSTİC) DEĞERİNE Mİ BAKACAĞIZ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

merhaba, Sargan j testi araç değişken kullanılan modellerde aşrı belirleme durumunda kullanılır. Eğer J testi ( p değerine bakılacak) sıfır hipotezi kabul durumunda aşrı belirleme durumuna yapılan kısıtlamalar geçerlidir. Değilse tahmin sonuçları için şüpheler oluşur.

S.Y.

HOCAM DİNAMİK PANEL VERİ DE SİZİN BELİRTTİĞİNİZ GİBİ İLERLEYİP BAĞIMLI BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİ TANIMLADIKTAN SONRA MODELİN TAHMİNİ İÇİN TAMAM DİYORUM AMA "NEAR SİNGULAR MATRİX" DİYE BİR UYARI ÇIKIYOR SEBEBİ NEDİR ACABA? AYRICA GECİKME DEĞERLERİNİ ALIRKEN KUKLA VE KONTROL DEĞİŞKENLERİNİN DE GECİKMESİNİ ALMALI MIYIZ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba verileriniz matrisi sıfır sonuç veriyor demek. Bu da matrisin tersinin olmadığı , dolayısıyla tahmin yapılamayacak demektir. Verilerle ilgili bir sorun, yöntemi değiştirin veya verileri değiştirin.

M.T.

HOCAM MERHABA, ÖNCELİKLE BİZLERE KATKI SAĞLAYAN EĞİTİMLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. VERİLERİMLE YAPACAĞIM PANEL REGRASYON ANALİZİNDE KARŞILAŞTIĞIM SORUN ŞU ŞEKİLDE; VERİLERLER RANDOM EFFECT YAPABİLİYORUM AMA FİXED VE EŞ BÜTÜNLEME(COİNTEGR.) TESTİ YAPMAK İSTEDİĞİMDE 'NEAR SİNGULAR MATRİX' İKAZIYLA KARŞILAŞIYORUM. HAUMSAN TEST SONUCUMUN PROB DEGERİNİN 0.05 TEN KUCUK CIKMASI RANDOM I KABUL GÖRMEME ENGEL OLMAKTA. BUNLAR İÇİN NE YAPMAM GEREKMEKTE. AYRICA 19 YILLIK VERİ ANALİZİ İÇİN BİRİM KÖK TEST VE OTOKORELASYON, DEĞİŞEN VARYANS ALMAM GEREKIYOR MU? CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER HOCAM

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Eğer matris singular çıkıyorsa bu matrisin tersi yok ve yaptığınız (kullandığınız veriler) bu analize uygun değildir. Eşbütünlemeyi niçin yapıyorsunuz? Ver setiniz yeterli olması gerekir ( yaklaşık 26-30 ve üstü zaman boyutlu veri seti), zaman boyutlu verilerin uzun bir zaman aralığı içermesi gerekir , kısa zaman aralıklı analizleri için kesinlikle eşbütünlemeye bakılmaz. Normal analizlerden biri yapılır. İsteyerek verilerle oynayamazsınız, ne çıkmışsa o doğrudur. Yani sonuç anlamsız ise, yaptığınız işin yanlış olduğu anlamına gelmez. Sadece bu değişkenler arasında bir anlamlı ilişki yok demektir.

M.T.

HOCAM MERHABALAR ÇALIŞMAMDA KULLANDIĞIM 6 ÜLKELİ (2000-2018 YILLARI ARASI )19 YILLIK VERİLİ DOSYAMI PANEL VERİ ANALİZİ YAPMAK İÇİN EVİEWS E YÜKLEDİĞİMDE TAHİN YÖNTEMLERİNDE 'NONE' OLARAK BELİRLEDİĞİMDE SONUÇ ALABİLİYORKEN RANDOM YAPTIĞIMDA HAUSMAN TESTİNDE PROB DEĞERİ 1.000 OLARAK ÇIKMAKTA AYRICA FİXED EFFECT İSE 'NEAR SINGULAR MATRİS'UYRISIYLA KARŞILAŞMAKTAYIM. BU UYARININ DAHA ÖNCE BELİRTTİĞİNİZ GİBİ VERİLERİMİN YÖNTEME UYGUN OLMADIĞI VE MATRİSİNİN SIFIR OLABİLCEĞİNİ BELİRTTMİŞTİNİZ. HOCAM BENLE BENZERLİK GÖSTEREN ÇALIŞMALARIN TAHMİN YÖNTEMLERİNİ SAĞLIKLI VERİLER ELDE EDEREK KULLANDIKLARI SONUÇLAR MEVCUT BU DURUM ÜZERİNE ZAMAN ARALIĞIMI GENİŞLETİP ÜLKE SIRALAMASINI DEĞİŞTİRİP DEĞİŞKENLERE YENİLERİNİ EKLEMEM RAĞMEN AYNI SORUNLA KARŞILAŞIYORUM. İLK OLARAK BEN 'NONE' OLARAK TAHMİN YAPABİLİR MİYİM EĞER YAPAMIYORSAM BU 'NEAR SINGULAR MATRİS 'İÇİN NASIL BİR ÇÖZÜM ÖNEREBİLİRSİNİZ BANA CEVAP İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Bir matrisin tersinin olmaması verilerdeki temel sorundan kaynaklanıyor. Ya verilerin az , değişkenlerin çok veya verile arasında aşrı benzerlik var, veya oransal ilişki var vs. Sadece none çalışıyorsa, bu normal bir OLS tahmini yapmak gibidir. İstersen direkt OLS yap aynı sonucu alman gerekir. Veri setini kontrol et, verilerinde kesinlikle sorun vardır. Verilerin rastgele değil , türetilmiş veri olabilir. Bu anlattığın haliyle verilerin panel analize uygun değil demektir.

S.B.

HOCAM MERHABA, HAVUZLANMIŞ ŞEKİLDE REVİEWS BÜTÜN VERİLERİ TEK BİR EXCELDE İNDİRİP TÜM YAPTIĞINIZ BİRİM KÖK, CO İNTEGRATİON TESTLERİNİ ONUN ÜZERİNDEN YAPABİLİR MİYİZ? SİZ AYRI AYRI EXCELLERİ YÜKLEDİNİZ YAPARKEN O YÜZDENDE HER ANALİZDE TEK TEK SEÇİP SAĞ TIKLAYIP İLERLEDİNİZ, BEN TEK SEFER DE HEPSİNİ BİR YÜKLEYİP YAPABİLİR MİYİM?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Anladığım kadarı ile verileri birlikte tek seferde Eviews yükleyebilirsiniz. Zaten Excelde birlikte açta direkt yüklenir Acaba doğru mu anladım?

B.Y.

MERHABA HOCAM, ÇALIŞMAMDA T/N ORANLARINA BAKTIĞIMDA MİKRO PANELDİR. MAKRO PANELLERDE YA DA 20-30 YIL ÜSTÜ MİKRO PANELLERDE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞININ SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. İNCELEDİĞİM ÇOĞU TEZDE İSE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI VE BİRİM KÖK BAKILMADAN -YA DA SONUÇLARI PAYLAŞILMADAN- YAPILMIŞ. 16 YILLIK ZAMAN BOYUTU İÇİN YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI VE BİRİM KÖK TESTLERİNE BAKMAK GEREKLİ Mİ EMİN OLAMADIM SİZE DANIŞMAK İSTEDİM. AYRICA YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI VARSA 2. KUŞAK BİRİM KÖK TESTLERİNE BAKIYORUZ. YATAY KESİST BAĞIMLILIĞI BİR DEĞİŞKENDE ÇIKARSA SADECE O DEĞİŞKENİN Mİ FARKI ALINMALI YOKSA DİĞER DEĞİŞKENLERİNDE Mİ ALINMALI. TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Daha öncede belirttiğim gibi, tekrar ediyorum. Zaman serisi ( paneldeki zaman boyutu) 30 civarında ( hiç olmazsa en 27-28 ve üstü) olmadığı sürece birim kök ve benzeri testlere bakılmaz. Böyle bir yöntem kullanılamaz. Makine sonuç verebilir, arabanın gazına basmak gibi, şoför akıllı değilse kaza kaçınılmazdır. Bu şekilde yapıla tüm çalışmalar anlamsız ve yanlış sonuçlar verir. İster doktora tezi olsun, böyle bir tezi yapan, yaptıran ve jüride görev alanların bu işi asgari düzeyde bile anlamadığını net olarak söylüyorum. Bu durum çok üzüntü verici. Yöntem o kadar yanlış ki bir doktorun midesi ağrıyan hastasına aspirin tavsiye etmesi kadar vahim. Bu tür çalışmaları asla kaynak göstermeye kalkışmayın.

N.A.

HOCAM MERHABA, T:43 N:15 İÇİN YAPMAYA ÇALIŞTIĞIM PANEL VERİ ANALİZLE İLGİLİ BİR KAÇ SORUM OLACAK. 1) SERİLERİMİN HEPSİ YATAY BAĞIMLILIĞI İÇERİYOR, KAYNAKLARDA BİRİM KÖK TESTLERİNE BAKMAK İÇİN 2.NESİL BİRİM KÖK TESTLERİNİ KULLANMAM GEREKTİĞİ YAZIYOR. VİDEOLARDAN GÖRDÜĞÜM KADARIYLA SİZ DE EVİEWS 9 KULLANIYORSUNUZ. VİDEOLARDA 1.NESİL VE 2.NESİL AYRIMI YAPMADIĞINIZ HİÇ, 2.NESİL BİRİM KÖK TESTİ EVİEWS 9 DA YAPILABİLİYOR MU? YAPILABİLİYORSA HANGİLERİ 2.NESİL BİRİM KÖK TESTİDİR? 2) HOCAM DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ YAPMAK İSTEDİĞİMDE SÜREKLİ OLARAK "NUMBER OF İNSTRUMENTS GREATER THAN NUMBER OF OBSERVATİONS" HATASI VERİYOR. OKUDUĞUM KADARIYLA ARAÇ DEĞİŞKEN SAYISI BİRİM SAYISINA EŞİT YADA DAHA KÜÇÜK OLMALI. BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN SAYISINI 1 E İNDİRDİĞİMDE BİLE BU UYARIYI ALIYORUM. NEDENİ BENİM ÖRNEKLEMİMDE BÜYÜK T KÜÇÜK N OLMASI MI? BU HATA BİRİM SAYININ DÜŞÜK OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR Mİ? ARAÇ DEĞİŞKEN SAYISINI NASIL KISITLAYABİLİRİZ? BANA ÖNERİNİZ NE OLUR? TEŞEKKÜRLER.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Testler aşağıdaki şekildedir. Eviews 9 Edit edilmemiş ise, bazıları çok yeni olmayabilir. Birinci Nesil Testleri Wu (1996) Unit Root Test Levin, Lin and Chu Unit Root Test Im, Pesaran and Shin (IPS) Unit Root Test Second-Generation Panel Unit Root Tests İkinci Nesil Testleri Choi (2002) Test Pesaran (2003) Test Moon and Perron (2004) Test Bai and Ng (2004) Test Hata olarak, Araç değişken sayısı gözlem sayısından daha fazla diyor. Gözlem sayın daha mı az? Sorun var galiba, onu gözden geçir.

M.Y.S.

MERHABA HOCAM, SABİT ETKİLERİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TAHMİN ETTİĞİM ZAMAN BEN DE NEAR SİNGULAR MATRİS UYARISI ALMAKTAYIM. FAKAT TEK YÖNLÜDE SORUN GÖZÜKMÜYOR.BU AŞAMADA NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba Veri setinden kaynaklanan bir durumdur. Hesaplanan matrisin tersi yok gibi sinyal veriyor ve tahmin yapılamıyor demektir. Yani bu veri seti için o tahminin uygun değildir. Tek yönlü devam edebilir veya veri setini gözden geçirerek varsa bir yanlışı düzelterek yeniden tahmin yapabilirsin.

G.O.

HOCAM SABİT ETKİ VE TESADÜFİ ETKİLERİ HAUSMAN TESTİYLE KARŞILAŞTIRIP SABİT ETKİLERİ SEÇMİŞ OLALIM. SABİT ETKİLERİ BİR ADIM SONRASINDA HAVUZLANMIŞ EKK İLE DE KARŞILAŞTIRMAMIZ GEREKİR Mİ? WALD TESTİ İLE BU KARŞILAŞTIRMAYI YAPMAK ELZEM MİDİR?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, gerek yok, havuzlanmışı aşmış oluyorsunuz.: programda seçtiğiniz model için aktif olan testleri yapabilirsiniz.

G.O.

HOCAM SELAMLAR. İLK ADIMDA BİRİM KÖK TESTİ YAPMADAN ÖNCE BİRİMLER ARASI KORELASYONU TEST ETMEK GEREKİR Mİ? BİRİMLER ARASI KORELASYONU EVİEWSTA NASIL TEST EDECEĞİZ? SONUÇTA BİRİMLER ARASI KORELASYON ÇIKARSA İKİNCİ NESİL BİRİM KÖK TESTLERİNİ EVİEWSTA NASIL YAPACAĞIZ?(BİLDİĞİM KADARIYLA EVİEWSTA YOK BU TESTLER?) BİRİNCİ NESİL BİRİM KÖK TESTLERİNİ KULLANSAK ÇOK FARKLI SONUÇLAR ÇIKARIR MI? EDİTÖRE NOT: DAHA ÖNCEKİ SORUMDA SEHVEN BİRİMLER ARASI DEĞİŞEN VARYANS DEDİM. ONU YOKSAYIP BU SORUMU İLETİNİZ

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Öncelikle verilerin biçimini, zaman boyutunu ve ne yapmak istediğini yazabilirseniz daha rahat yardımcı olabilirim.

G.O.

HOCAM ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM. BEN FİNANSAL KALDIRAÇ İLE KARLILIK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİ SORGULAMAK İSTİYORUM. DOLAYISIYLA VERİLERİMİ BORÇ, ROA VE ROE ORANLARI OLARAK BELİRLEDİM. VERİ SETİMDE 12 AYRI FİRMAYA AİT VERİLER MEVCUT OLUP BU VERİLER, 2000-2020 YILLARINI KAPSAYAN ÇEYREK DÖNEMLİK VERİLERDİR.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Sanıyorum yanış bir şeyler yapıyorsun, verilerin yıllık ise kullandığın metot kesinlikle yanlıştır. Videoları iyi dinle, ayrıca sorulan sorulara verdiğim cevapları mutlaka oku.

S.D.

HOCAM MERHABA, 3SLS, SURE, OLS TAHMİNLERİ İÇİN ÖNCESİNDE EŞBÜTÜNLEŞME YAPMAK GEREKİYOR MU? BU TAHMİNLER GMM TAHMİNLERİ MİDİR?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, önce veri setini ve ne yapmak istediğini açıklamalısın ki sana yardımcı olabileyim.

M.S.

HOCAM SİZİN KİTABİNİZİ NEREDEN BULABİLİRİZ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, kitapçılardan ve internet üzerinde sipariş verebilirsin. Googla yazman yeter, kitapyurdu, idefix...

S.D.

HOCAM MERHABA, VERİ SETİM 30 ÜLKE 17 YIL. YÜKSEKÖĞRETİM, ÖZEL VE KAMU ARGE HARCAMALARININ TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİ İNCELEMEK İSTİYORUM. HATA TERİMİ İLE OLAN İLİŞKİ PROBLEMİNİ DİKKATE ALAN 3SLS, SURE, OLS TAHMİNCİLERİ UYGULAYABİLİR MİYİM? BU DENKLEMLER DE BİRER GMM TAHMİNCİSİ MİDİR HOCAM? TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba Uygulayabilirsin, GMM yine bir uygulama yöntemi. Yalınız eş-bütleme veya birim köke bakmaya gerek yoktur.

M.Y.

MERHABA HOCAM. ÖNCELİKLE BÖYLE BİR PLATFORM ÇATISI ALTINDA BİZLERE BU YOLDA YARDIMCI OLDUĞUNUZ VE BÜYÜK KATKILAR SAĞLADIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. SİZE BİRŞEY SORMAK İSTİYORUM. YAZMIŞ OLDUĞUM BİR DOKTORA TEZİM VAR. DOĞRU MODEL VE DOĞRU ANALİZ KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞIYORUM. ZAMAN SERİSİ ANALİZİ YAPMAYA ÇALIŞTIM. ELDEKİ DEĞİŞKENLERLE YILLIK VERİ OLARAK 24 YILDA KALDIĞIM İÇİN, ASLINDA SONUÇLAR ANLAMLI ÇIKTI AMA, EN AZ 30 YILLIK BİR VERİ OLMASI İSTENİLDİĞİ İÇİN KABUL EDİLMEDİ. SEÇMİŞ OLDUĞUM 3 ÜLKE VE 24 YILLIK VERİ (1996-2019 ARALIĞI) ACABA PANEL VERİ ANALİZİ YAPMAM İÇİN YETERLİ OLUR MU? SAĞLIKLI BİR PANEL VERİ ANALİZİ YAPMAM İÇİN KAÇ ÜLKE VE YILLIK VERİ SEÇMEM GEREKİR? HER OKUDUĞUM KAYNAKTA FARKLI ŞEYLER SÖYLÜYORLAR O YÜZDEN SİZE SORMAK İSTEDİM. BU KONUDA BİLGİ VEREBİLİRSENİZ SEVİNİRİM. İYİ GÜNLER DİLERİM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, öncelikle teşekkür ederim. Daha öncede benzer sorulara benzer cevaplar vermiştim. Uzun dönem analizleri için 30 civarında veri seti (özellikle panel verilerde) sağlıklı bir çalışma için gerekli ve zorunludur. Daha düşük veri seti ile yapılan çalışmaların tamamı bir anlam ifade etmemektedir. Programın yapması yaptığınızın doğru olduğu anlamına gelmez. Yatay kesit serisi ( ülke sayısı)istediğiniz gibi seçebilirsiniz, ancak zaman serisinin belli bir rakamın altında olmaması gerekir. Size tavsiyem varsa bu verilerin çeyreklerini kullanarak zaman serisini dört katına çıkartabilirsiniz. Bu platformda ancak bu kadar açıklama yapabilirim. Başarılar.

M.S.

HOCAM PANEL KOENTEGRASYON ANALİZİ YAPABİLMEK İÇİN SERİLERİMİZ AYNI DERECEDE DURAĞAN OLMASI GEREKYOR DEĞİL Mİ?. YANI ONCELLİKLE UNİT ROOT TESTİNE BAKİLMASI GEREKİR DEĞİL Mİ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Evet, verilerinin zaman serisi boyutunun en az 30 civarında olması gerektiğini unutma.

M.S.

HOCAM COİNTEGRATİNG REGRESSİON MODELİ KULLANARAK ANALİZ EDİYORUM. DEĞİŞKENLERİM DURAĞAN OLMADIĞI İÇİN 1. FARKIN ALDIM. ANALİZDE 3 BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİM VAR VE İHTİMAL DEĞERİ HEPSİ 0,000 ÇIKTI AMA R SQUARED= -8994265 VE ADJUSTED R SQUARED= -1008545 SONUÇ VERDİ. NEDEN NEGATİF VERDİ ANLAMADIM. BİR YANLIŞLIK MI VAR?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Kim bilir neler yapmışsın? Bir sayının karesini ( R squer) nasıl negatif çıkarmayı başardın? Aferin (!) Mutlaka yanlış bir şeyler yapıyorsun. Verilerinin zaman serisini halen yazmadın. Sana nasıl yardımcı olabilirim ki? verilerin hakkında bilgi verir misin.

M.S.

TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM ÖNCELLİKLE. VERİLERİ 1995-2018 YILLIK VERİ G7 ÜLKE İÇİN. PANEL KOENTEGRASYON ANALİZ YAPMAKTAYIM ANCAK BÖYLE BİR SONUÇ ELDE ETTİM. DEPENDENT VARİABLE: LNINDX METHOD: PANEL FULLY MODİFİED LEAST SQUARES (FMOLS) DATE: 01/06/21 TİME: 23:38 SAMPLE (ADJUSTED): 1997 2018 PERİODS İNCLUDED: 22 CROSS-SECTİONS İNCLUDED: 8 TOTAL PANEL (BALANCED) OBSERVATİONS: 176 PANEL METHOD: WEİGHTED ESTİMATİON COİNTEGRATİNG EQUATİON DETERMİNİSTİC: C @TREND FİRST-STAGE RESİDUALS USE HETEROGENEOUS LONG-RUN COEFFİCİENTS LONG-RUN COVARİANCE ESTİMATES (BARTLETT KERNEL, NEWEY-WEST FİXED VARİABLE COEFFİCİENT STD. ERROR T-STATİSTİC PROB. LNDEĞİŞKEN1 13.54177 0.101111 133.9303 0.0000 LNDEĞİŞKEN2 -13.09980 0.086991 -150.5873 0.0000 LNDEĞİŞKEN3 25.62939 0.102896 249.0809 0.0000 R-SQUARED -89942657.097376 MEAN DEPENDENT VAR 661.5968 ADJUSTED R-SQUARED -100254554.204081 S.D. DEPENDENT VAR 7105.148 S.E. OF REGRESSİON 71141857 SUM SQUARED RESİD 7.95E+17

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Beni hiç dinlemediğiniz anlaşılıyor, daha önceki cevaplarımı okumadığınız da anlaşılıyor. Daha öncede benzer sorulara benzer cevaplar vermiştim. Eski cevaplarım, lütfen dikkatli, oku; Uzun dönem analizleri için 30 civarında veri seti (özellikle panel verilerde) sağlıklı bir çalışma için gerekli ve zorunludur. Daha düşük veri seti ile yapılan çalışmaların tamamı bir anlam ifade etmemektedir. Programın yapması yaptığınızın doğru olduğu anlamına gelmez. Yatay kesit serisi ( ülke sayısı)istediğiniz gibi seçebilirsiniz, ancak zaman serisinin , eğer uzun dönem analizi yapılacaksa, belli bir rakamın altında olmaması gerekir. Kısa dönmeler için normal panel analizleri kullanılmalıdır. Daha öncede belirttiğim gibi, tekrar ediyorum. Zaman serisi ( paneldeki zaman boyutu) 30 civarında ( hiç olmazsa en 27-28 ve üstü) olmadığı sürece birim kök ve benzeri testlere bakılmaz. Böyle bir yöntem kullanılamaz. Makine sonuç verebilir, arabanın gazına basmak gibi, şoför akıllı değilse kaza kaçınılmazdır. Bu şekilde yapıla tüm çalışmalar anlamsız ve yanlış sonuçlar verir. İster doktora tezi olsun, böyle bir tezi yapan, yaptıran ve jüride görev alanların bu işi asgari düzeyde bile anlamadığını net olarak söylüyorum. Bu durum çok üzüntü verici. Yöntem o kadar yanlış ki bir doktorun midesi ağrıyan hastasına aspirin tavsiye etmesi kadar vahim. İnşallah şimdi anlamışsın.

M.S.

TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM TOKAT ATMIŞ GİBİ OLDUNUZ. VERİLERE TEKRARDAN ARAŞTIRCAM. ULUŞLARARASI MAKALEDE 30 ALTINDA ZAMAN SERİSİNİ KULLANAN ÇALIŞMALARA BİR ÇOK KEZ RASTLADIM O YÜZDEN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM. AMA ŞİMDE ANLADIM. TEŞEKKÜRLER TEKRARDAN.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Kusura bakma, hocalık işte, bazen böyle oluyor. Yoksa öğretemiyoruz bazı şeyleri. Bak bundan sonra bu hatayı hiç yapmazsın.

M.S.

ÖNEMLİ DEĞİL HOCAM SİZİN İŞİNİZDE KOLAY DEĞİL. HOCAM VERİLER 1995-2019 KADAR YANI 24 ZAMAN SERİSİ OLUŞACAK BU DURUMDA UYGUN OLABİLECEK ANALİZ YÖNTEMLERDEN NELER YAPABİLİRİM. 1 BAĞIMLI VE 3 BAĞIMSIZ DEĞŞKENİM VAR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ AÇIKLAYABİLSEM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Normal panel analiz yapabilirsin.Rastgele veya sabit etkiler vs.

M.S.

HOCAM SON VİDEODAKİ ANALİZDE VERİLERİ 1.NCİ FARKINDAN ALINMIŞ MIYIDI? ÇÜNKÜ ANALİZDE DİREK KULLANDINIZ.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Zaman serisi boyutu düşük olana panel analizlerde seri direkt olarak alınır. Herhangi bir durağanlık aranmaz.

M.T.

HOCAM MERHABALAR, DERS ANLATIMLARI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. HOCAM BEN OTOKORELASYON VE DEĞİŞEN VARYANS ANALİZİ YAPMAK İSTİYORUM. LAKİN MENÜDEN HANGİ KOMUTLARLA YAPACAĞIMI BULAMADIM. CEVAP İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER, SAYGILARIMLA

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Eviews’le bir regresyon tahmini yaptıktan sora, sonuçların çıktığı pencerede aşağıdaki yolu izle; View > Residual Diogna…>Serial corre…> View > Residual Diogna…>Heteroscad.....> Ayrı ayrı istediğiniz analizi yapabilirsiniz.

P.K.

MERHABA HOCAM, ÖNCELİKLE EĞİTİCİ VİDEOLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. BEN BÖLGESEL BİR ANALİZ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM.TÜRKİYE DÜZEY 1(12 ADET) BÖLGELERİ ÜZERİNE VE 2004-2019 YILLARI ARASINDA BİR ANALİZ YAPACAĞIM. BUNUN İÇİN NORMAL PANEL ANALİZİNİN YANI SIRA ÖNEREBİLECEĞİNİZ BAŞKA ANALİZ YÖNTEMLERİ VAR MI?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, DEA( veri zarflama analizi) yapabilirsin. Bölgeleri bağımsız alarak tek tek regrese edebilir ve bunları karşılaştırabilirsin. Dönemin uzun ise VAR analizi yapabilirsin..vs..Başarılar.

Ş.

HOCAM MERHABALAR, DEĞERLİ KATKILARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. PANEL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ YAPMAYI AMAÇLAMAKTAYIM. T=15 AY, N=9 ÜLKE. VERİ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE AYLIK ÇALIŞIYORUM. ÖNCEKİ CEVAPLARINIZI OKUDUM. BU AŞAMADA BİRİM KÖK TESTİ YAPAMAYACAĞIMI BİLİYORUM. KISA DÖNEM PANEL VERİ ANALİZİ İÇİN, PANEL SABİT ETKİLER VE RASSAL ETKİLER MODELLERİNİ KULLANMAYI PLANLAMAKTAYIM. BUNA EK OLARAK, BU VERİ SETİ İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ YAPMAMIN BİR SAKINCASI VAR MIDIR? TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Granger nedenselliğine pek gerek yok. O analiz sana yeter. Analizleri yalnız uygun yapın

R.O.

HOCAM MERHABALAR. N=17 T=13 İÇİN YAPTIĞIM ANALİZDE FİXED EFFECT UYGUN ÇIKTI. MODEL OLARAK VE İSTATİSTİKİ OLARAK DA ANLAMLI SONUÇ ELDE ETTİM. SABİT ETKİLER MODELİ İÇİN DEĞİŞEN VARYANS VE OTOKORELASYON TESTİ YAPMAK İSTİYORUM. NASIL YAPABİLİRİM. TEŞEKKÜRLER.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, bu testleri yapmak biraz sorunlu. Her tahminde çıkmıyor. Seçtiğin model önemlidir. Tahminlerini ya GMM metodu veye FGLS ile denemeni tavsiye ederim. Çünkü verilerin zaman ve yatay kesit boyutu uygun modeli belirlemektedir. Bu yöntemler ve seçtiğin tahmin tekniği bu sorunları ortadan kaldırmaktadır. Yinede de normal bir panel tahminide bu testleri gösteren slaytları e mail adresine gönderiyorum. Buraya sığmaz. Başarılar.

E.Ç.

HOCAM MERHABALAR SİZDEN DÖKÜMAN GÖNDERİMİYLE İLGİLİ TALEPTE BULUNMUŞTUM AYEUMDAN TARAFIMA BİR MAİL GELDİ AMA İÇERİĞİ BOŞ GÖRÜNÜYOR SİZE ZAHMET OLMAZSA CAGLAKEMİN@GMAİL.COM ADRESİNE YOLLAYABİLİR MİSİNİZ TESEKKÜRLER.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Tam hatırlayamadım tekrar hatırlatırsanız gönderirim.

P.Y.

HOCAM MERHABA EKONOMETRİ ALT YAPIM OLMADIĞI İÇİN NE ŞANS Kİ BÖYLE BİR EĞİTİM ARAŞTIRIP BULDUM.DAHA ÖNCE KENDİ ÇABALARIMLA YAPTIĞIM TAHMİNLER ANLAMLI SONUÇLAR VERMEDİ.BENİM 1 BAĞIMSIZ 4 BAĞIMLI DEĞİŞKENİM MEVCUT.ANALİZE LOGARİTMA ALMA İLE BAŞLAYACAĞIM.ANCAK TÜM DEĞİŞKENLERİN Mİ LOGARİTMASINI ALMALIYIM AYRI AYRI(BAĞIMLI/ BAĞIMSIZ) ? BİR BAĞIMLI DEĞİŞKENİM LOGARİTMA ALINCA TAMAMEN EKSİYE DÖNDÜ.BU NORMAL MİDİR? AYRICA DURAĞANLIK ARARKEN BİRİM KÖKLERDE ,SABİT ETKİLER VE RANDOM MODELLERDE TÜM DEĞİŞKENLERE Mİ TAHMİN YAPIYORUZ? TEŞEKKÜRLER SAYGILARIMLA,

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, bu ifadelerinden anladığım kadarı ile ekonometri hakkında oldukça yetersiz bilgi birikiminin olduğu anlaşılmaktadır. Panel veri analizi için söylediklerin hiç uyuşmamaktadır. Galiba yanlış bir yerdesin. Lütfen önce EViews in üçü bir arada olan paketini baştan aşağıya takip etmen gerekiyor. Tek denklem ve çok denklemleri anlamdan başka bir adım atman doğru değil. Maalesef herkes ekonometrik analiz yapıyorum diye yalan yanlış şeyler yapmaktadır. Sana tavsiyem önce o videoları takip et, varsa takıldığın bir nokta açık ve net bir şekilde bana yaz, yardımcı olayım.

S.K.

HOCAM MERHABA ÖNCELİKLE DEĞERLİ KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM. ŞUAN YAPTIĞIM BİR ÇALIŞMADA OTOKORELASYON YATAY KESİT VE DEĞİŞEN VARYANS SORUNU BULUNAN BU ÜÇ DURUMA UYGUN EVİEWSTA DİRENÇLİ TAHMİNCİLER VEREN HANGİ DÜZELTME MODELİ KULLANABİLİRİM?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Eksik olmayın teşekkür ederim . Daha kapsayıcı olan . GLS, FGLS..veya .GMM modellerinden en uygun olanı ( sonuçlarının tutarlılığı açısından) seçebilirsiniz. Başarılar

B.M.

MERHABA, BİRİNCİ DERSİNİZİN ANLATIMINDA DENGELİ PANEL VE DENGESİZ PANEL AYRIMINI TEKRAR AÇIKLAMANIZ MÜMKÜN MÜ? DENGELİ PANEL ÇOK SEÇİLMEZ OLARAK İFADE ETMİŞSİNİZ, ÇÜNKÜ BİRİM VE TARİHLER UYUŞMAZ. BU DURUMDA WORKFİLE STRUCTURE TYPE ALTINDAN "UNBALANCED PANEL" OPSİYONU OLMASI GEREK MİYOR MU ? TEŞEKKÜRLER

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, dengeli panelde ele alınan dönemde veri frekansının aynı olması demek, dengesiz de ise bu frekans aynı değildir. Örneğin 10 yatay kesitli 1950-2000 dönemi veri seti dengeli paneldir. ID değerleri düzenli bir şekilde gider. Eviews penceresinde balance seçebilirsiniz. Eğer farklı frekans vermek istiyorsanız ID değerlerini önceden tanımlamalısınız, çünkü gruplar farklılaşır. Bunun içinde penceredeki seçeneğiniz Unbalanced olmalıdır. Zaten Program Penceresinde bir dizi seçenek bulunmaktadır. Onları kendiniz tercih edebilirsiniz. İllede tarihli olması gerekmez panellerin, tarihsiz , düzensiz vs tanımlamaları, verinin doğasını göre oluşturabilirsiniz. Örneğin Kronavirüs aşısının etkinliğini ölçen on laboratuvarın, farlı gruplar şeklinde tanımlanmış kişiler üzerindeki etkinlik sonuçları panel analize dönüştürülebilir. Bu kısımlar çalışanın veri tercihi ile ilgilidir. Başarılar.

M.T.

HOCAM MERHABALAR, HOCAM ZAMAN BOYUTUNUN 30 CİVARINDA YA DA EN AZ 27-28 YIL ŞEKLİNDE OLMASI DURUMUNDA YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI GİBİ TESTLERE BAKABİLECEĞİMİZİ İFADE ETMİŞTİNİZ. PEKİ BU DURUM (YORUM) İÇİN ÇALIŞMADA GÖSTEREBİLMEK ADINA BAZ ALABİLECEĞİM BİR KAYNAKÇA ÖNEREBİLİR MİSİNİZ? SAYGILARIMLA,

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba , bir dizi ekonometri kitabında kullanılan asgari veri sayısı bunu göstermektedir. Özellikle time series verileri için bu rakamı vermiştim. Ancak panel de de ihtiyatlı olmalı, zaman boyutunun yüksek olması gerekir. Örneğin bahsettiğiniz testin asıl üretici ve uygulayıcıları olan Pesaran vd. yaptıkları analizde hatırladığım kadarıyla N=29 (1975-2003) gibi veri seti kullanmışlar. Buna başka örneklerde verilebilir. İlgili kaynaklar ektedir. Kendin de takip edebilirsin. M. Hashem Pesaran 2015 Time Series and Panel Data Econometrics ,Oxford University Press (Örneğin ilgili makale:Holly, S.,M.H. Pesaran, and T. Yamagata (2010). A spatio-temporal model of house prices in the US. Journal of Econometrics 158, 160–173.) İyi çalışmalar.

A.A.

MERHABA HOCAM, ÖNCELİKLE AKICI VE AÇIKLAYICI ANLATIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. DENGELİ PANEL ÇERÇEVESİNDE VERDİĞİNİZ TÜM ÖRNEKLERİ VE VİDEOLARINIZIN HEPSİNİ GAYET İYİ ANLADIM. BENDE ÇALIŞMAMDA 21 YIL VE 38 OECD ÜLKESİNİ ELE ALMAKTAYIM. FAKAT BAZI ÜLKELERİN BAZI YILLARDAKİ VERİLERİ EKSİK. EKSİK VERİLER İÇİN ARAŞTIRMALARIM SONUCU EDİNDİĞİM BİLGİLERE GÖRE YİNE VERİLER EKSİK DEĞİL GİBİ TAHMİN YAPILIP ARDINDAN FARKLI YÖNTEMLER İLE BU AÇIK KAPATILABİLİYORMUŞ SANIRIM . BU SEBEPLE NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKTİĞİ KONUSUNDA KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞAMAKTAYIM. KISACA İFADE EDEBİLİR MİSİNİZ RİCA ETSEM?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, eğer zaman serisi şeklinde verilerin bir birini tutmuyor ise dengesiz panel yöntemini kullan. Eğer veri kaybın çok küçük ise tahin gerçekleşir, ancak o verilerin olmadığı aralıklar tamamen devre dışı kalır.Fazla bilgi kaybı olmaz. Bir başka yol; interpolasyon yapabilirsin. Yani iki yıl arasında bir veri eksik ise ikisinin ağırlıklı ortalaması kabul edilebilir bir yoldur. Bununla ilgili Eviews te veri uyarlamaları vardır. Eğer bazı ülkelerin verisi çok eksik ise, dip not göstererek o ülkeleri analiz dışı bırakabilirsin..Başarılar.

A.A.

HOCAM İYİ GÜNLER, DAHA ÖNCE VERİ EKSİKLİĞİ YAŞADIĞIMLA İLGİLİ SİZE YAZMIŞTIM. ÇALIŞMAMDA 21 YIL VE 38 OECD ÜLKESİ BULUNMAKTA VE VERİ EKSİKLİĞİ ÇOK FAZLA OLAN ÜLKELER DİPNOT DÜŞÜLEREK ANALİZ DIŞI BIRAKILMASI YOLUYLA BİR TAHMİN YAPILABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİNİZ. KOLOMBİYA VE KOSTA RİKA'YA AİT VERİLER 2000-2010 YILLARI ARASINDA EKSİK AYRICA LETONYA'NIN DA 2000 VE 2001 YILLARINDAKİ VERİLER EKSİK, SON OLARAK YENİ ZELANDA'NIN 2019 YILINA AİT VERİSİ EKSİK. BU NOKTADA SADECE KOLOMBİYA VE KOSTA RİKA'YI ANALİZ DIŞI BIRAKSAM YANLIŞ BİR YOL İZLEMİŞ OLUR MUYUM, YİNE DE TAHMİNDE SAPMA OLUR MU? BİRAZ UZUN TUTTUM KUSURA BAKMAYIN. SAYGILARIMLA...

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, düşündüğünüz uygundur.

M.G.

HOCAM MERHABALAR KONU ANLATIMI YAPTIĞINIZ WORD DOSYASINA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN MÜ TESEKKÜRLER

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,Hangisi acaba? Eviews ise, o kitap piyasada satılıyor. İnternette Aziz KUTLAR kitap derseniz hepsi gelir.

M.G.

HOCAM İLK DERSTE AÇTIĞINIZ PANEL VERİ EKONOMİSİSON OLAN WORD DOSYASINA ULAŞMAK İSTİYORUM

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

O pdf dosyası.Onu veremem üzgünüm, yayınevi ile ters düşemem.

E.T.

HOCAM MERHABALAR ELİMDE N:5, T:29 PANEL SERİSİ MEVCUT. BU SERİMDE 1 BAĞIMLI DEĞİŞKEN 2 BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BULUNMAKTADIR. DEĞİŞKENLER I1. ARİYETTEN CD VAR VE HETEREJEN. 2.NESİK EŞ BÜTÜNLEŞME TESTİ OLAN GEGENBACH VD. 2016 YI STATA DA UYGULADIM. EŞ BÜTÜNLEŞME ÇIKTI. ŞİMDİ BEN BU NOKTADA DOLSMG TAHMİNCİSİNİ KULLANABİLİR MİYİM? ÇÜNKÜ LİTERATÜRDE KULLANILDIĞI GÖRDÜM. BU DOLSMG TAHMİNCİSİNİ EVİEWS TA UYGULAYABİLİR MİYİM ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba DOLSMG kullanabilirsin, bir ayrıntı olur sadece. Ancak EViews in bendeki versiyonunda bu uygulamaya rastlayamadım.

İ.D.

HOCAM MERHABA, PROB(J-STATİSTİC) DEĞERİ 0.010580. PROB(F-STATİSTİC) İLE AYNI ŞEKİLDE YORUMLAYACAĞIZ, DEĞİL Mİ? YANİ, PROB(J-STATİSTİC) DEĞERİ İNCELENDİĞİNDE, MODELİN ANLAMLI OLDUĞU SONUCUNA MI ULAŞMIŞ OLUYORUZ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Evet aynı şekilde yorumlanır.

İ.D.

HOCAM MERHABA, DİNAMİK PANEL DATA DA ELDE ETTİĞİM TABLODA TÜM DEĞİŞKENLER İÇİN ALT ALTA HEM DEĞİŞKENLER İÇİN İSTATİSTİKSEL SONUÇLARI HEM DE AYNI DEĞİŞKENLERE AİT 1 GECİKME DEĞERİ İLE İSTATİSTİKSEL SONUÇLARI VERİYOR. (ÖRNEĞİN; A PROB:0.0027, A(-1) PROB: 0.1656) VİDEOLARDA BU KISMIN YORUMUNU YAPMADIK. ÇALIŞMADA YORUMLARKEN DEĞİŞKENİN KENDİ DEĞERİNİ (A' YI MI?) Mİ BAZ ALACAĞIZ GECİKME DEĞERİNİ (A(-1)) Mİ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Modelde değişkeni hangi şekliyle kullanıyor isen o formdaki değerlere ait istatistikleri kullanman gerekir.

E.E.

HOCAM MERHABALAR PANEL ARDL İÇİN; 1) YATAY KESİT BAĞIMLILIĞINA BAKMAK 2)BAĞIMLILIK VAR İSE 2. NESİL YOK İSE 1. NESİL BİRİM KÖK TESTLERİ UYGULAMAK, I(2) DIŞINDA DEĞİŞKENLER I(0) VEYA I(1) OLABİLİR. 3)HAUSMAN TESTİ İLE PMG MG KARARINI VERMEK 4) PMG/ARDL UYGULAMAK (PMG ÇIKMIŞ İSE) BU AŞAMALARLA PMG/ARDL ANALİZİ TAM OLARAK UYGULANMIŞ OLUR MU HOCAM EKSTRA YAPMAM GEREKEN BİRŞEY VAR MI?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, bu adımları sağlıklı ve doğru yapmış isen, doğru analiz yapmışsın demektir. Devam edebilirsin. Başarılar.

E.E.

HOCAM MERHABALAR HAUSMANN TESTİ İÇİN; CROSS-SECTİON İÇİN RANDOM SEÇTİKTEN SONRA, RANDOM EFFECTS METHOD WEİGHTİNG OPTİONS İÇİN SWAMY-ARORA, WALLACE-HUSSAİN VE WANSBEEK-KAPTEYN 'DEN HERHANGİ BİRİNİ SEÇEBİLİRMİYİZ?

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, kullandığınız Eviews programı için yazıyorum,programın izin verdiği herhangi bir uygulamayı seçebilirsiniz. Yanlış bir şey yaptığınızda program sizi ikaz eder. bu yöntemde bunu kullanamazsınız diye size mesaj verir.

B.Z.

MERHABA HOCAM, PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ YAPACAĞIM. BUNUN İÇİN ÖNCELİKLE BİRİM KÖK TESTLERİNE BAKTIM. BAĞIMLI DEĞİŞKENİM DÜZEYDE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİM İSE BİRİNCİ FARKTA DURAĞAN HALE GELDİ. BU DURUMDA EŞ BÜTÜNLEŞME YAPABİLİR MİYİM. YA DA HANGİLERİNİ YAPABİLİRİM. AYRCA EŞ BÜTÜNLEŞME İÇİN HANGİ KURALLARI DİKKATE ALMAM GEREKLİ .ZAMAN SERİSİNDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR PANEL VERİ SETİ İÇİN DE GEÇERLİ MİDİR.

Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Değişkenlerin farklı düzeylerde eşbütünleşiyor ise ARDL sınır testi uygulamasını kullanabilirsiniz. Diğer uygulamalarda değişkenlerin aynı düzeyde koentegre olmaları gerekir. Yani birinci düzeyde durağan olmaları zorunlu.Geniş bilgi videolarda anlatılmıştır. Panel veri analizleri farklı bir uygulamadır, bunları zaman serileri analizi ile karıştırmayın.